国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.45%，本年超额收益4.88%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.71%，本年超额收益4.59%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益1.74%，本年超额收益6.84%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，一个月波动、一个月换手、三个月波动等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、特异度等因子表现较差。最近一月，股息率、单季SP、SPTTM等因子表现较好，而一个月反转、单季营收同比增速、标准化预期外收入等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，三个月机构覆盖、预期EPTTM、3个月盈利上下调等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、特异度等因子表现较差。最近一月，一个月波动、EPTTM、预期EPTTM等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、预期PEG等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，EPTTM、股息率、单季EP等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、特异度等因子表现较差。最近一月，EPTTM、单季EP、三个月波动等因子表现较好，而一个月反转、特异度、三个月机构覆盖等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，三个月换手、一个月波动、一个月换手等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、特异度等因子表现较差。最近一月，一个月波动、3个月盈利上下调、股息率等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、非流动性冲击等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有58只（A、C类算作一只，下同），总规模合计567亿元。中证500指数增强产品共有64只，总规模合计542亿元。中证1000指数增强产品共有45只，总规模合计254亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.29%，最低-4.22%，中位数-0.17%。最近一月：超额收益最高2.66%，最低-6.55%，中位数-0.25%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高2.92%，最低-2.12%，中位数-0.30%。最近一月：超额收益最高4.90%，最低-2.71%，中位数0.61%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.74%，最低-3.12%，中位数-0.17%。最近一月：超额收益最高3.75%，最低-3.58%，中位数0.43%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险