核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益1.24%，本年超额收益4.64%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.70%，本年超额收益4.30%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.68%，本年超额收益5.97%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，单季SP、预期BP、SPTTM等因子表现较好，而单季ROA、单季营收同比增速、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月，股息率、单季SP、单季EP等因子表现较好，而单季营收同比增速、三个月机构覆盖、标准化预期外收入等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，BP、一个月波动、预期BP等因子表现较好，而单季ROA、三个月机构覆盖、单季营收同比增速等因子表现较差。最近一月，EPTTM、一个月波动、BP等因子表现较好，而一个月反转、高管薪酬、预期PEG等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，BP、预期BP、SPTTM等因子表现较好，而三个月机构覆盖、一个月反转、单季ROA等因子表现较差。最近一月，BP、单季EP、预期BP等因子表现较好，而一个月反转、三个月机构覆盖、非流动性冲击等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，BP、SPTTM、一个月波动等因子表现较好，而单季ROA、三个月机构覆盖、单季ROE等因子表现较差。最近一月，EPTTM、单季EP、预期EPTTM等因子表现较好，而非流动性冲击、一个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有58只（A、C类算作一只，下同），总规模合计567亿元。中证500指数增强产品共有65只，总规模合计542亿元。中证1000指数增强产品共有45只，总规模合计254亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.58%，最低-1.75%，中位数0.09%。最近一月：超额收益最高2.00%，最低-2.62%，中位数0.22%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.81%，最低-3.15%，中位数0.56%。最近一月：超额收益最高4.21%，最低-1.86%，中位数1.36%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.30%，最低-0.81%，中位数0.62%。最近一月：超额收益最高3.90%，最低-0.98%，中位数1.50%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。