国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.46%，本年超额收益3.35%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.81%，本年超额收益3.62%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益1.49%，本年超额收益5.36%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，预期PEG、单季EP、股息率等因子表现较好，而非流动性冲击、一个月波动、三个月换手等因子表现较差。最近一月，股息率、单季EP、预期EPTTM等因子表现较好，而一年动量、特异度、DELTAROA等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，EPTTM、单季ROA、单季超预期幅度等因子表现较好，而一个月反转、非流动性冲击、高管薪酬等因子表现较差。最近一月，EPTTM、单季EP、预期EPTTM等因子表现较好，而一个月反转、非流动性冲击、高管薪酬等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季ROA、EPTTM、单季EP等因子表现较好，而一个月反转、特异度、预期净利润环比等因子表现较差。最近一月，单季EP、预期EPTTM、EPTTM等因子表现较好，而一个月反转、非流动性冲击、一年动量等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，单季ROE、单季ROA、3个月盈利上下调等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、非流动性冲击等因子表现较差。最近一月，单季EP、EPTTM、预期EPTTM等因子表现较好，而非流动性冲击、一个月反转、一年动量等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有58只（A、C类算作一只，下同），总规模合计583亿元。中证500指数增强产品共有65只，总规模合计554亿元。中证1000指数增强产品共有45只，总规模合计251亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.59%，最低-1.36%，中位数-0.27%。最近一月：超额收益最高2.32%，最低-4.21%，中位数0.07%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.48%，最低-1.31%，中位数0.06%。最近一月：超额收益最高2.78%，最低-1.85%，中位数0.79%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.85%，最低-0.81%，中位数0.03%。最近一月：超额收益最高3.00%，最低-1.36%，中位数1.23%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。