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>> 华泰期货-股票期权日报-240207
上传日期:   2024/2/7 大小:   529KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(2月6日),多重利好交织刺激A股放量大反攻,上证指数收盘大涨超3%,深成指、创业板指、科创50暴涨超6%,北证50暴涨超9%,北向资金同步大举“加仓”。全市场涨停个股超过100家,近千股涨幅超8%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为188万张,沪市300ETF期权成交量为180万张,深市300ETF期权成交量为37万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.91,近90日分位数为76.67%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.83,近90日分位数为25.56%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.89,近90日分位数为53.33%,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为19.29%,近90日分位数为100.00%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为20.71%,近90日分位数为100.00%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为19.05%,近90日分位数为100.00%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为21.60%,沪市300ETF期权为22.80%,深市300ETF期权为22.81%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.67点,近90日分位数为51.67%,处于近期中等位置。
  
 
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