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>> 华泰期货-股票期权日报-240126
上传日期:   2024/1/26 大小:   537KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(1月25日),大盘全天推土机式单边大涨,大小票一同强力回血。盘面上,中国联通、中国石油两大巨象分别在上下半场涨停激活做多情绪,中字头、上海本地股全天大涨;此前遭遇流动性危机疑虑的中小票展现强劲弹性,场内仅有400股飘绿,逾百股涨停,市场情绪强势回归。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为234万张,沪市300ETF期权成交量为183万张,深市300ETF期权成交量为29万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.81,近90日分位数为30.00%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.79,近90日分位数为5.56%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.67,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为18.36%,近90日分位数为100.00%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为19.18%,近90日分位数为100.00%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为18.14%,近90日分位数为100.00%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.78%,沪市300ETF期权为18.43%,深市300ETF期权为18.61%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于80%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.14点,近90日分位数为38.89%,处于近期中等位置
 
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