★股指市场行情：
　　本周各指数大涨。沪深300、上证50、中证500、中证1000指数收涨2.81%、2.45%、2.21%、2.67%，IF、IH、IC、IM的1月合约则分别收涨2.72%、2.12%、2.06%、3.01%。
　　分行业看，食品饮料和电力设备板块贡献了沪深300的主要涨幅，纺织服饰和煤炭板块贡献了沪深300的主要跌幅，食品饮料和银行板块贡献了上证50的主要涨幅，基础化工和交通运输板块贡献了上证50指数的主要跌幅，电力设备和电子板块贡献了中证500和中证1000的主要涨幅，煤炭和交通运输板块贡献了中证500指数的主要跌幅，传媒和交通运输贡献了中证1000的主要跌幅。
　　★股指期货分红预测：
　　当前2406合约已经开始交易分红预期。预计上证50、沪深300、中证500、中证1000基于2023年年报的分红点数分别为72.5、99.3、98.5、90.8，其中2406合约包含的分红点数分别为28.3、33.0、56.0、60.2。
　　★股指期货基差情况跟踪：
　　受市场情绪影响各品种基差均大幅收敛，截至上周五收盘IC、IM主力合约均升水，由于受场外衍生品对冲影响，基差上行幅度小于IH和IF。IF、IH、IC、IM剔除分红的当季合约年化基差率周度均值分别为3.80%、3.70%、-1.72%和-4.93%，IF、IH、IM较上周分别走强1.11%、0.59%、0.52%，IC较上周走弱0.06%。
　　IH、IF近期升水幅度较高，资金成本较低时可以关注两品种的期现套利交易机会；IC、IM近期基差收敛较快，叠加近期市场上涨，前期多头替代仓位可考虑适时平仓；在基差偏强的环境下，各品种展期策略均推荐多远空近，空头移仓换月推荐延后移仓。
　　★股指期货成交持仓情况：
　　节前股指期货成交活跃度总体有所下滑。IF、IH、IC、IM总成交量周度均值分别为9.3万手、5.5万手、6.5万手、7.8万手，IF、IH、IC较上周均环比下降，IM较上周环比上升。会员持仓方面，IF、IH、IC、IM前20会员持仓多空净头寸下行。
　　★股指期货展期收益测算与持有合约推荐：
　　股指期货所有品种展期策略均维持多远空近的推荐。当前IF、IH维持contango，顺期限结构思路下推荐多头持有远季合约，空头持有近月合约；IC、IM虽然维持Back结构，但back结构极浅且交割周呈现出多头移仓力量更强的特点，故依然推荐多远空近。上证50当月展期、下月展期、当季展期、下季展期的近20个交易日展期收益分别为-0.2%、-0.3%、-0.2%和-0.2%，沪深300的分别为0.2%、0.2%、0.3%、0.4%，中证500的分别为1.0%、1.0%、1.4%、1.8%，中证1000的分别为1.2%、1.4%、1.6%和1.8%。