>> 华泰期货-股票期权日报-231229
| 上传日期: |
2023/12/29 |
大小: |
545KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市场分析 周四(12月28日),A股放量反攻,沪指涨逾1%,创业板指涨近4%,市场情绪回暖,近4400股上涨,北向资金大举进场吸筹。新能源赛道爆发,光伏、储能方向井喷。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为224万张,沪市300ETF期权成交量为164万张,深市300ETF期权成交量为29万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.79,近90日分位数为22.22%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.80,近90日分位数为18.89%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.75,近90日分位数为14.44%,处于近期较低位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为14.99%,近90日分位数为81.11%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为14.56%,近90日分位数为85.56%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为14.84%,近90日分位数为86.67%,处于近期较高位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.87%,沪市300ETF期权为15.36%,深市300ETF期权为15.58%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于60%价位。 6.VIX方面,最新价报12.43点,近90日分位数为5.56%,处于近期较低位置。
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