>> 国金证券-基金量化观察:首只MSCI中国A50互联互通增强策略ETF本周发行-231226
| 上传日期: |
2023/12/26 |
大小: |
1566KB |
| 格式: |
pdf 共11页 |
来源: |
国金证券 |
| 评级: |
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作者: |
高智威,赵妍 |
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ETF市场回顾 从一级市场资金流动情况来看,上周(2023.12.18-2023.12.22)已上市ETF资金大规模净流入合计424.87亿元。具体来看,上周各类ETF均呈净申购状态。其中,股票型ETF资金流入388.43亿元,跨境ETF资金净流入24.10亿元,商品ETF资金净流入2.02亿元,而债券型ETF资金净流入10.32亿元。 在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入为356.20亿元,其中沪深300ETF资金净流入最高,为184.81亿元,中证800ETF资金净流出4.49亿元。 主题行业ETF.上周资金净流入15.35亿元,其中科技板块ETF資金净流入13.87亿元,金融地产板块资金净流入11.61亿元,医药生物板块ETF资金净流入6.90亿元。然而,高端制造、周期、消费等板块ETF呈现净赎回状态,净流出.额分别为8.18亿元、4.82亿元、3.19亿元。 上周非货币ETF的成交金额合计为4703.91亿元,交易活跃程度较前一周有所增加。其中股票型ETF的周成交额为.2252.95亿元。在股票型ETF中,宽基ETF的成交额最高。在主题/行业ETF中,科技ETF的周成交额最高。在宽基ETF中,科创50ETF受到杠杆資金的青睐,融资净买入额为2.04亿元。而在主题/行业ETF中,杠杆资金在金融地产ETF中融资净买入最高,为1.70亿元。 增强策略ETF不断创新,除常见宽基指数增强策略ETF之外,首只MSCI中国A50互联互通增强策略ETF本周即将发行。 主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪 上周部分高端制造主题基金业绩优异,表现前五名的基金包括:广发高端制造A(004997.0F)、中信建投低碳成长A(013851.0F)、广发成长动力三年持有A(014725.0F)、广发成长新动能A(162717.0F)、广发兴诫A011121.0F),它.们的收益率分别为6.32%、5.56%、5.30%、4.71%、4.63%。 在沪深300增强指数型基金中,华泰紫金沪深300指数增强A上周表现最佳,相对基准的超额收益率为0.39%。在中证500增强指数型基金中,富荣中证500指数增强A.上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为1.01%。中证1000增强指数型基金中,中银中证1000指数增强A上周取得了3.50%的超额收益率。国证2000增强指数型基金中,万家国证2000指数增强A (018653.0F)表现最优,取得了1.29%的超额收益率。 风险提示 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来; ETF二级市场价格波动风险。
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