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>> 东证期货-国债期货周度报告:国债模型日线级别多头信号减弱-231224
上传日期:   2023/12/25 大小:   694KB
格式:   pdf  共11页 来源:   东证期货
评级:   -- 作者:   章顺
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 ★国债市场焦点:
  1)国内方面,全国财政工作会议强调加大存量隐性债务化解力度,工行等多家银行下调存款挂牌利率,明年我国将对1010项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率,12月1年期、5年期LPR均维持不变;
  2)美国方面,11月核心PCE低于预期,三季度实际GDP年化季环比终值超预期下修至4.9%,11月耐用品订单环比增长5.4%;
  3)欧洲及其他方面,哥伦比亚央行将贷款利率下调25个基点至13%,非洲第二大产油国安哥拉表示将退出OPEC。
  ★投资建议及策略净值:
  十年期国债期货主力日线CTA模組多头信号,周线级别模型信号转为空头,2023年12月国债月度模型信号中性。国内黑色商品指数、有色金属指数、农产品指数月线级别信号中性,化工指数月线级别多头信号,离岸人民币月线级别出现升值信号,创业板指数月线级别出现多头信号。美元指数月线级别信号为空头,伦敦金现周线级别出现空头信号,布伦特油价周线级别出现多头信号,纳斯达克综合指数月线级别多头信号。套利组合净值为3.44,5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1292和1.1361,10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1490和1.1663。
  ★风险提示:
  如策略未达预期,可根据自身情况进行止损或者止盈操作。
  
 
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