国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.16%，本年超额收益6.01%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.42%，本年超额收益4.17%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.92%，本年超额收益7.85%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，一个月换手、单季ROA、三个月换手等因子表现较好，而特异度、单季SP、单季营利同比增速等因子表现较差。最近一月，股息率、DELTAROA、一年动量等因子表现较好，而三个月反转、三个月机构覆盖、一个月反转等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，单季超预期幅度、单季净利同比增速、预期净利润环比等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、预期EPTTM等因子表现较差。最近一月，三个月换手、单季超预期幅度、3个月盈利上下调等因子表现较好，而三个月反转、单季ROE、一个月反转等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季SP、股息率、SPTTM等因子表现较好，而单季营收同比增速、DELTAROA、高管薪酬等因子表现较差。最近一月，单季ROA、一年动量、单季超预期幅度等因子表现较好，而一个月反转、三个月机构覆盖、三个月反转等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，非流动性冲击、三个月波动、一个月换手等因子表现较好，而特异度、三个月反转、单季营利同比增速等因子表现较差。最近一月，一年动量、DELTAROE、3个月盈利上下调等因子表现较好，而三个月反转、EPTTM一年分位点、三个月机构覆盖等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计602亿元。中证500指数增强产品共有65只，总规模合计527亿元。中证1000指数增强产品共有45只，总规模合计282亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.66%，最低-0.74%，中位数0.18%。最近一月：超额收益最高1.84%，最低-1.62%，中位数0.60%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.97%，最低-0.12%，中位数0.45%。最近一月：超额收益最高2.01%，最低-1.25%，中位数0.65%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.11%，最低0.01%，中位数0.60%。最近一月：超额收益最高2.45%，最低-0.42%，中位数1.04%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。