国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.89%，本年超额收益5.97%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.38%，本年超额收益3.80%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.09%，本年超额收益6.97%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，股息率、预期EPTTM、DELTAROE等因子表现较好，而一个月反转、三个月机构覆盖、EPTTM一年分位点等因子表现较差。最近一月，股息率、DELTAROA、一年动量等因子表现较好，而三个月反转、三个月机构覆盖、一个月反转等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，预期净利润环比、一年动量、单季超预期幅度等因子表现较好，而特异度、EPTTM一年分位点、单季ROE等因子表现较差。最近一月，一年动量、三个月换手、预期净利润环比等因子表现较好，而单季ROE、三个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，DELTAROA、DELTAROE、单季营收同比增速等因子表现较好，而EPTTM、一个月换手、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月，一年动量、非流动性冲击、DELTAROE等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，一年动量、单季营利同比增速、DELTAROE等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、一个月反转、三个月反转等因子表现较差。最近一月，一年动量、DELTAROE、DELTAROA等因子表现较好，而三个月反转、EPTTM一年分位点、预期PEG等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计602亿元。中证500指数增强产品共有65只，总规模合计527亿元。中证1000指数增强产品共有42只，总规模合计273亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.33%，最低-0.82%，中位数0.18%。最近一月：超额收益最高2.60%，最低-2.28%，中位数0.81%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.64%，最低-0.86%，中位数-0.15%。最近一月：超额收益最高1.38%，最低-1.86%，中位数0.32%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.07%，最低-0.47%，中位数0.01%。最近一月：超额收益最高1.59%，最低-0.54%，中位数0.61%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。