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>> 华泰期货-股票期权日报-231213
上传日期:   2023/12/13 大小:   544KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(12月12日),沪指缩量攀升,收复3000点,券商股午后异动。上证指数收涨0.4%报3003.44点,创业板指跌0.62%,科创50指数跌0.97%,北证50涨1.22%,万得全A涨0.23%,万得微盘股指数涨0.99%。市场成交额7982亿元,北向资金实际净卖出50.24亿元。AI应用概念活跃,新智认知、云鼎科技等多股涨停。南京本地股午后崛起,南京商旅、南京港、南京公用等涨停。房地产股走强中交地产、大龙地产等涨停,保利发展涨超7%。中船系震荡上行,中船科技涨停。零售股反复活跃,南宁百货连续两日涨停。算力概念下挫,寒武纪-U跌超9%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为132万张,沪市300ETF期权成交量为87万张,深市300ETF期权成交量为16万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.75,近90日分位数为11.11%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.75,近90日分位数为6.67%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.79,近90日分位数为26.67%,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.57%,近90日分位数为44.44%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为10.60%,近90日分位数为16.67%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为10.64%,近90日分位数为16.67%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.28%,沪市300ETF期权为14.82%,深市300ETF期权为15.29%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报12.63点,近
  
 
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