>> 国元期货-黑色套利周报:黑色跨期&跨品种套利-231207
| 上传日期: |
2023/12/8 |
大小: |
4045KB |
| 格式: |
pdf 共37页 |
来源: |
国元期货 |
| 评级: |
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作者: |
杨慧丹,王兆玮 |
| 下载权限: |
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【策略观点】 12月07日,1月螺纹钢铁矿石差为2375.0,较上期增加13.2,与预测走势一致。过去5年最小值为2189.4,过去5年中位数为2564.2。过去1年最小值为2236.0,过去1年中位数为2524.0。2022年同期价差为2525.6,2021年同期价差为3536.6。价差判断:1月螺纹铁矿价差有望走扩。目标价差:2450-2550。 12月07日,5月螺纹钢期货利润为-195.4,较上期利润亏损幅度增加19.5。过去5年最小值为-771.0,过去5年中位数为306.4。过去1年最小值为-311.0,过去1年中位数为-1.9。2022年同期价差为41.2,2021年同期价差为586.5。价差判断:5月螺纹期货利润亏损幅度有望收缩。目标利润:(-50)-100。 12月07日,5月热轧卷板期货利润为-303.4,较上期利润亏损幅度相当。过去五年最大值为1731.6,过去5年中位数为170.3。过去1年最大值为401.8,过去1年中位数为-126.4。2022年同期价差为101.2,2021年同期价差为800.5。价差判断:5月热卷期货利润亏损幅度有望收缩。目标利润:(-100)-50 12月07日,螺纹钢5-10价差为10。过去5年最小值为-200.0,过去5年中位数为124.0。过去1年最小值为-164.0,过去1年中位数为45.0。2022年同期价差为71.0,2021年同期价差为18.0。价差判断:螺纹钢5-10价差有望走扩。目标价差:50-70
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