>> 华泰期货-股票期权日报-231208
| 上传日期: |
2023/12/8 |
大小: |
549KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市场分析 周四(12月7日),股指早盘弱势调整,北向资金大幅净流出,新能源赛道“一日游”。午后市场短线反弹,三大指数一度翻红,北向资金大幅抄底。上证指数收跌0.09%报2966.21点,创业板指跌0.25%,北证50涨2.34%,万得全A跌0.17%。市场成交额8342.7亿元,北向资金实际净买入3.73亿元。国产软件板块爆发,华信永道、联迪科技30cm涨停。文化传媒股掀涨停潮,短剧互动游戏方向领涨,北京文化、引力传媒等多股涨停。谷歌推出其史上最强大AI模型Gemini,刺激AI概念股大涨,视觉中国涨停,浩瀚深度、格灵深瞳、拓尔思涨逾10%。多只高位股重挫,新诺威、宝利国际20cm跌停。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为195万张,沪市300ETF期权成交量为144万张,深市300ETF期权成交量为22万张。 2.PCR方面,50ETF期权报1.03,近90日分位数为100.00%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.97,近90日分位数为91.11%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.96,近90日分位数为73.33%,处于近期较高位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.82%,近90日分位数为22.22%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.90%,近90日分位数为10.00%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为10.00%,近90日分位数为11.11%,处于近期较低位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.56%,沪市300ETF期权为15.30%,深市300ETF期权为15.33%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。 6.VIX方面,最新价报12.97点,近90日分位数为11.11%,处于近期较低位置。
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