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>> 华泰期货-股票期权日报-231206
上传日期:   2023/12/6 大小:   550KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(12月5日),三大指数震荡下探,沪指再度失守3000点;券商股午后异动,带领市场短暂反弹,但持续性较差。北交所再迎资金炒作,近百股涨幅超10%,北证50一度涨超8%收复1000点。上证指数收跌1.67%报2972.3点,万得全A跌1.84%。市场成交额8379亿元,北向资金实际净卖出75.21亿元。食品饮料股爆发,北交所骑士乳业、盖世食品、一致魔芋、润普食品30cm涨停。汽车零部件持续受关注,无人驾驶方向领涨,圣龙股份、渤海汽车等多股涨停。医药行业局部活跃,中科美菱、常山药业等涨停。黄金、地产、煤炭、白酒跌幅靠前;科技股全线回调,华为、人工智能、芯片等指数回调明显。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为231万张,沪市300ETF期权成交量为158万张,深市300ETF期权成交量为24万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.92,近90日分位数为94.44%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.03,近90日分位数为98.89%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.83,近90日分位数为45.56%,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.86%,近90日分位数为22.22%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.86%,近90日分位数为8.89%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为9.98%,近90日分位数为8.89%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.95%,沪市300ETF期权为16.31%,深市300ETF期权为16.21%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.08点,近90日分位数为11.11%,处于近期较低位置。
 
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