>> 国元期货-油脂油料套利周报：油脂油料跨期&跨品种套利-231123
| 上传日期： |
2023/11/28 |
大小： |
3321KB |
| 格式： |
pdf 共30页 |
来源： |
国元期货 |
| 评级： |
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作者： |
刘金鹭,王兆玮 |
| 下载权限： |
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【策略观点】
11月23日，豆油1-5价差为322.0。过去5年最大值为996.0，过去5年最小值为-538.0。过去1年最大值为658.0，过去1年最小值为22.0。2022年同期价差为498.0，2021年同期价差为666.0。价差判断：豆油1-5价差有望走扩。
11月23日，2401合约豆棕油价差为786.0。过去5年最小值为1830.0，过去5年最小值为-916.0。过去1年最小值为1680.0，过去1年最小值为348.0。2022年同期价差为974.0，2021年同期价差-116.0。价差判断：2401合约菜豆油价差有望缩小。目标价差：400-500。
11月23日，2401合约菜棕油价差为1024.0，小于过于2年10%分位。过去5年最小值为1015.0，过去5年中位数值为2404.0。过去1年最小值为1015.0，过去1年中位数值为1545.0。2022年同期价差为2918.0，2021年同期价差3026.0。价差判断：2401合约菜棕油价差有望继续缩小。目标价差：500-700。
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