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>> 国元期货-油脂油料期权周报:油脂油料期权策略-231123
上传日期:   2023/11/24 大小:   733KB
格式:   pdf  共21页 来源:   国元期货
评级:   -- 作者:   吴菁琛,王兆玮
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【策略观点】
  豆粕期权目前成交额PCR/成交量PCR、持仓量PCR等期权情绪指标呈区间震荡走势,市场情绪不明显。若投资者持有豆粕期货且短期没有平仓打算,期权策略可考虑豆粕期权备兑策略,卖出虚值认购期权合约增强收益。若投资者暂不持有期货合约,目前菜油期权持仓量PCR维持在今年中等水平,期权隐含波动率偏高,期权策略可考虑菜油期权宽跨式双卖策略。
  
 
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