近一周以来，商品市场偏弱运行，其中跌幅最大的为有色和能化板块。商品CTA量价策略上行0.001%，期限结构盈利水平回升。
　　策略净值方面，动量时序中能化板块收益上升，仓位集中在聚丙烯多头，黑色板块盈利水平收窄，开仓减少。动量截面中有色收益来自空镍多铅，其中铅上行动量显著增强。期限结构中有色板块领涨，铅的贴水迅速走扩，镍的back结构向contango变化，多头集中在铅。能化板块收益缩窄，甲醇、玻璃的contango结构趋于扁平，信号多甲醇空沥青。持仓量中贵金属白银信号由空转多，收益进一步增加。
　　甲醇策略净值方面，上周需求因子下行0.62%，合成因子走弱0.18%，本周综合信号多头。基本面因子上，供给端中性偏多，甲醇开工率小幅减少；需求端多头，甲醇表观消费量持续释放多头信号；库存端多头，华南地区港口库存小幅去库释放多头信号；价差端中性偏多，内地甲醇现货价格偏强，外盘价格偏弱运行。
　　玻璃策略净值方面，上周供给因子走弱0.69%，需求因子上行1.03%，价差因子上行1.15%，利润走强1.12%，合成因子走强0.78%，本周综合信号多头持续。供给端持续空头，浮法玻璃产能增多；需求端空头强度减弱，二、三线城市商品房成交面积小幅减少；价差端维持多头，沈阳-沙河区域价差以及武汉长利主连基差释放多头信号；利润端多头强度减弱，玻璃浮法工艺成本增多、税前利润减少；中国浮法玻璃周度企业库存变动不大，库存端中性。
　　铁矿策略净值方面，近一周，库存下行0.13%，价差下行0.28%，合成因子走低0.17%。本周综合信号多头维持。供给端由中性转多，铁矿精粉日均产量下行。需求端由多转中性，高炉开工率和产能利用率均有所下滑，而钢企盈利率仍维持高位。库存端为多头，主要港口库存和贸易矿进口库存下降。价差端为多头，日照港的超特粉和FMG混合粉现货价格给予期价正向支撑。
　　沪铅策略净值方面，供给因子上行1.58%，需求攀升1.36%，价差因子上涨1.32%，合成因子走高1.42%。本周综合信号多头维持。供给端为多头，再生铅利润处于较低水平，进口铅精矿价格小幅抬升。需求端为中性，电蓄价格维持。库存为中性，期货仓单库存上行，LME库存处于较低水平。价差为多头，白银现货价格以及铅锭平均价格均有上涨。