国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.53%，本年超额收益4.58%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.31%，本年超额收益3.33%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.02%，本年超额收益6.11%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，单季SP、SPTTM、DELTAROA等因子表现较好，而3个月盈利上下调、EPTTM一年分位点、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月，EPTTM一年分位点、特异度、三个月反转等因子表现较好，而一年动量、3个月盈利上下调、三个月换手等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，一年动量、预期净利润环比、高管薪酬等因子表现较好，而三个月机构覆盖、单季ROE、三个月反转等因子表现较差。最近一月，一个月反转、三个月反转、高管薪酬等因子表现较好，而单季ROE、单季ROA、单季EP等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，SPTTM、预期净利润环比、单季SP等因子表现较好，而单季营收同比增速、标准化预期外收入、标准化预期外盈利等因子表现较差。最近一月，三个月反转、一个月反转、高管薪酬等因子表现较好，而标准化预期外盈利、DELTAROA、单季EP等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，一年动量、高管薪酬、预期BP等因子表现较好，而3个月盈利上下调、EPTTM一年分位点、标准化预期外收入等因子表现较差。最近一月，三个月反转、一个月反转、高管薪酬等因子表现较好，而3个月盈利上下调、单季净利同比增速、单季营利同比增速等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计602亿元。中证500指数增强产品共有65只，总规模合计527亿元。中证1000指数增强产品共有42只，总规模合计273亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.90%，最低-0.40%，中位数0.24%。最近一月：超额收益最高1.73%，最低-1.77%，中位数-0.14%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.69%，最低-0.53%，中位数0.13%。最近一月：超额收益最高1.40%，最低-3.42%，中位数-0.54%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.45%，最低-0.76%，中位数0.11%。最近一月：超额收益最高1.45%，最低-4.15%，中位数-0.45%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险