国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.15%，本年超额收益4.15%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-1.02%，本年超额收益3.00%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-1.59%，本年超额收益5.98%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，单季超预期幅度、预期EPTTM、EPTTM等因子表现较好，而一个月反转、一年动量、三个月换手等因子表现较差。最近一月，EPTTM一年分位点、特异度、一个月波动等因子表现较好，而单季ROE、三个月机构覆盖、一个月反转等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，三个月反转、一个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较好，而BP、预期BP、3个月盈利上下调等因子表现较差。最近一月，三个月反转、三个月换手、一个月反转等因子表现较好，而单季ROE、单季ROA、单季EP等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，三个月反转、单季营收同比增速、单季ROA等因子表现较好，而三个月波动、一个月波动、预期BP等因子表现较差。最近一月，高管薪酬、单季净利同比增速、非流动性冲击等因子表现较好，而标准化预期外盈利、单季EP、预期EPTTM等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，三个月反转、一个月反转、高管薪酬等因子表现较好，而一个月换手、一个月波动、三个月换手等因子表现较差。最近一月，三个月反转、一个月反转、高管薪酬等因子表现较好，而一年动量、3个月盈利上下调、一个月换手等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计602亿元。中证500指数增强产品共有65只，总规模合计527亿元。中证1000指数增强产品共有42只，总规模合计273亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.95%，最低-1.24%，中位数-0.13%。最近一月：超额收益最高1.45%，最低-1.80%，中位数-0.18%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.78%，最低-1.18%，中位数-0.46%。最近一月：超额收益最高0.85%，最低-2.43%，中位数-0.61%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.78%，最低-1.54%，中位数-0.38%。最近一月：超额收益最高0.97%，最低-1.86%，中位数-0.91%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。