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>> 招商证券-债市读心术周度跟踪-231117
上传日期:   2023/11/19 大小:   333KB
格式:   pdf  共5页 来源:   招商证券
评级:   -- 作者:   尹睿哲,刘冬
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利率择时模型信号:模型重回看利率上行。波动信号由2023年7月11日开始看利率上行,趋势信号由2023年11月13日开始看利率上行,模型总体看利率上行。本信号为量化模型客观运行结果(具体算法参见《债市博弈论(一):读懂“价格语言”》),谨供参考。
  基金久期继续回升。11月13日至11月17日,公募基金久期中位值上升0.05至2.54。
  机构分歧度基本持平。11月13日至11月17日,招商久期分歧度指数持平于0.55。(久期计算方法详见报告《如何跟踪“市场久期”?——基于“比值法的模型构造”》,《再议“市场久期”——基于“成分法”的模型构建》)。
  风险提示:统计遗漏,模型失效
  
 
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