★本周市场回顾：（11.06-11.10）
　　股票市场，各大主要指数整体小幅收涨，沪深300周度收益为0.07%，较之于中小盘的1.14%和1.93%的涨幅较弱。本周各大类风格因子涨跌参半，其中残差波动率、贝塔和流动性因子涨幅最显著，剩余因子中账面市值比和盈利率因子的跌幅较大。
　　商品市场小幅收窄，其中属黑色板块的涨幅最显著。风格因子方面，本周因子多数收涨，基差动量和横截面动量因子涨幅最显著。整体来看近期的市场时序波动率小幅回落，CTA具备投资价值，短期来看的话市场波动率会小幅回调，但后期波动抬升概率大，可重点关注拐点引起的行情趋势。
　　★主要策略表现及配置建议：
　　所有主流策略均盈利，股票策略表现领先。量化多头策略，在跟踪管理人普遍录得正超额，其中500指增和1000指增的超额较上周有所下滑，300指增超额较上周有所提升。CTA策略持续盈利，量化CTA好于主观CTA，二者均呈现修复态势。在跟踪管理人大部分录得正收益，中长周期时序策略表现较好，中短周期下截面策略相对优于时序策略，期限结构和基本面策略表现较一般。市场中性策略盈利扩大。多头端，管理人超额表现有所收窄；对冲端，基差贴水变动不大，小幅走阔，有利于中性策略持仓。套利策略收益略有下滑，期权套利和可转债套利表现相对靠前，期货套利近期表现不佳。
　　★FOF组合跟踪：（模拟组合，非实盘产品）
　　本期（2023.11.06-2023.11.10），稳健型FOF组合01基金净值从1.1650上升至1.1651，区间累计收益0.01%，区间最大回撤为0.00%，回撤控制能力较好。成立以来,年化总收益为8.90%，年化主动收益为14.91%，夏普比率为0.85，卡玛比率为1.15，主动收益表现较好，年化总风险为6.98%，年化主动风险为8.32%，最大回撤为5.14%，优于中证FOF基金。产品的累计收益在近一月，近三月，近半年，年初至今，近一年，成立至今区间表现优于中证FOF基金；分别有78.26%的月份，75.00%的季度，100.00%的年度表现优于中证FOF基金