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>> 华泰期货-股票期权日报-231115
上传日期:   2023/11/15 大小:   554KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(11月14日),大盘延续横盘窄震格局,沪指日内振幅创近期新低,创业板指则受宁王下跌影响领跌指数。盘面上,两只中央汇金旗下千亿级券商早盘猛拉并未影响指数运行,沪指迟迟未能有效突破3050一带桎梏;热钱继续龟缩TMT,云从科技、寒武纪等初代AI热门股获低切资金青睐;盘中汇纳科技涨价消息带动算力板块继续向上,日内板块效应较差,尖兵个股抱团痕迹较为明显。全天个股涨多跌少,市场静待横盘多日后的方向选择。截至收盘,上证指数涨0.31%报3056.07点,深证成指涨0.17%,创业板指跌0.22%,北证50涨0.75%,万得全A、万得双创分别涨0.39%、0.69%。A股全天成交8962.2亿元,环比略增;北向资金净卖出21亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为127万张,沪市300ETF期权成交量为115万张,深市300ETF期权成交量为17万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.86,近90日分位数为62.22%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.79,近90日分位数为12.22%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.84,近90日分位数为53.33%,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.92%,近90日分位数为21.11%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为12.92%,近90日分位数为31.11%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为13.32%,近90日分位数为36.67%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.17%,沪市300ETF期权为14.64%,深市300ETF期权为14.86%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报14.76点,近90日分位数为41.11%,处于近期中等位置
 
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