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>> 华泰期货-股票期权日报-231114
上传日期:   2023/11/14 大小:   549KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周一(11月13日),大盘在早间弱势震荡后,下午盘指数层面翻红,随后横盘整理,个股呈普涨态势。盘面上,午后市场普涨横向扩散力度加大,受卫星互联网发酵提振的军工股轮动接过领涨大旗,TMT仍保持活跃,华为概念股继续受消息催化间断性上攻,而AI则在近期连续出现大幅冲高后回落行情。日内接近3900股飘红但绝对主线并不明晰,个股普涨行情对冲消费、金融颓势。截至收盘,上证指数涨0.25%报3046.53点,深证成指涨0.1%,创业板指涨0.2%,北证50涨0.94%,万得全A、万得双创分别涨0.41%、0.87%。A股全天成交8707.8亿元,环比略增;北向资金净卖出近15亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为130万张,沪市300ETF期权成交量为109万张,深市300ETF期权成交量为15万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.85,近90日分位数为52.22%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.82,近90日分位数为27.78%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.85,近90日分位数为56.67%,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.06%,近90日分位数为25.56%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为13.00%,近90日分位数为32.22%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为13.38%,近90日分位数为37.78%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.93%,沪市300ETF期权为14.67%,深市300ETF期权为14.78%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报14.17点,近90日分位数为33.33%,处于近期中等位置
 
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