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>> 华泰期货-股票期权日报-231109
上传日期:   2023/11/9 大小:   552KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周三(11月8日),大盘经历早盘窄幅震荡后,午后波动开始加大,指数在北向加速离场压制下一度跳水,在平安外媒传闻被澄清后再度小V回升。盘面上,尽管被指数带动涨幅收窄,传媒板块仍是全天焦点,芯片、汽车也保持局部活跃,传统周期股则持续阴跌。全天个股涨跌不一,沪指在回补上方缺口后多头追价动能开始减弱,短线炒作则进入击鼓传花高潮阶段。截至收盘,上证指数跌0.16%报3052.37点,深证成指跌0.04%,创业板指涨0.02%,北证50大涨2.73%,万得全A、万得双创分别涨0.04%、0.6%;A股全天成交1.04万亿元,环比略有增加;北向资金净卖出37亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为131万张,沪市300ETF期权成交量为110万张,深市300ETF期权成交量为17万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.89,近90日分位数为77.78%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.86,近90日分位数为53.33%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.98,近90日分位数为86.67%,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.89%,近90日分位数为46.67%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为14.23%,近90日分位数为63.33%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为14.56%,近90日分位数为67.78%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为13.98%,沪市300ETF期权为13.84%,深市300ETF期权为14.23%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报14.81点,近90日分位数为43.33%,处于近期中等位置
 
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