国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.69%，本年超额收益4.22%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-1.20%，本年超额收益3.95%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-1.82%，本年超额收益7.47%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，三个月反转、一个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较好，而单季SP、DELTAROE、单季EP等因子表现较差。最近一月，三个月波动、一个月波动、BP等因子表现较好，而三个月机构覆盖、高管薪酬、单季ROE等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，三个月反转、三个月机构覆盖、高管薪酬等因子表现较好，而单季EP、单季ROE、单季ROA等因子表现较差。最近一月，三个月换手、BP、预期BP等因子表现较好，而单季ROA、单季ROE、单季EP等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，高管薪酬、一个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较好，而单季EP、标准化预期外盈利、单季营利同比增速等因子表现较差。最近一月，单季净利同比增速、高管薪酬、预期净利润环比等因子表现较好，而单季ROA、单季ROE、单季EP等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，三个月反转、一个月反转、高管薪酬等因子表现较好，而单季EP、3个月盈利上下调、DELTAROE等因子表现较差。最近一月，BP、预期BP、一个月波动等因子表现较好，而一年动量、单季ROE、3个月盈利上下调等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计602亿元。中证500指数增强产品共有65只，总规模合计527亿元。中证1000指数增强产品共有42只，总规模合计273亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.75%，最低-1.28%，中位数-0.14%。最近一月：超额收益最高1.01%，最低-3.09%，中位数-0.25%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.29%，最低-1.85%，中位数-0.36%。最近一月：超额收益最高1.16%，最低-1.83%，中位数-0.38%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.60%，最低-1.12%，中位数-0.25%。最近一月：超额收益最高0.88%，最低-2.38%，中位数-0.91%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险