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>> 中信期货-跟踪周报:长期反转和规模因子支撑弱化风格-231016
上传日期:   2023/10/16 大小:   1025KB
格式:   pdf  共15页 来源:   中信期货
评级:   -- 作者:   熊鹰,周通,蒋可欣
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最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中基本每股收益同比增长率EPS(%)、long_term_relative_strength (长期相对强度)、alpha043 (反转类)表现最好。
  单因子在时间序列上的表现:上周A股震荡下行、市场仍处于调整期,30个中信一级行业中上涨行业个数不足三成。上周量价体系中,整体风格进一步分化、因子选股能力也有不同程度的弱化,其中长期反转和规模因子表现尚可。财务体系中,因子预测效果弱化。
  中信一级行业的单因子表现:上周医药涨幅最大,行业内净资产净利率TTM、long_term_relative_strength (长期相对强度)、alpha006 (趋势类)表现最好;非银行金融跌幅最大,行业内权益乘数、annualshare turnover(年换手率)、alpha049 (反转类)表现最好。
 
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