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>> 建信期货-期权日报-231019
上传日期:   2023/10/18 大小:   3239KB
格式:   pdf  共12页 来源:   建信期货
评级:   -- 作者:   何卓乔,黄雯昕,王天乐
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期权市场综述
  1、市场动态
  截止下午收盘,股指期货价格整体走弱,平值期权隐含波动率有所升高,同时历史波动率有所走强。预示着市场对于后市的判断出现不确定性恐慌情绪。股指期权成交量较前一交易日变化不一,中金所金融期权当中成交量明显增加的是中证1000股指期权;另外持仓量PCR变化值得注意的是沪深300股指期权。
  商品期权方面,标的期货价格大面积飘绿按照板块划分,其中有色金属板块期货价格较前一交易日多数走强。波动率方面较前一交易日出现整体走强趋势,其中较为突出的板块为有色金属,同时历史波动率出现分化。IV变化较为明显的品种有沪铜、PVC和工业硅期权。期权成交量较前一交易日变化突出的是黑色板块,因为期权成交量减弱的同时持仓量增加;另外持仓量PCR变化值得注意的是原油期权。
  
  
 
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