[股指期货]
　　股指期货：两市成交徘徊8000亿附近，A股指数整理回调
　　【市场情况】
　　周一，A股市场日内走低，截止收盘主要指数均回调：上证指数收盘跌0.46%，报3073.81点。深成指跌跌1.42%，创业板指跌2.0%，万得全A与万得双创各收跌0.88%、1.64%。个股跌多涨少，当日仅1523只上涨（64涨停），3566只下跌（14跌停），196只持平。其中，ST天龙、华丰科技、通源石油涨幅居前，分别上涨20.03%、20.0%、20.0%；而商络电子、光弘科技、蓝英装备跌幅居前，各跌15.54%、14.33%、12.72%。北向资金歌尔股份获净买入2.23亿元，海天味业遭净卖出4.94亿元。
　　分行业板块看，能源股逆势上扬，上涨板块中，能源设备、海运、燃气涨幅居前，收盘分别涨4.56%、2.70%、2.04%，油气贵金属主题火热；下跌板块中，半导体、精细化工、餐饮旅游跌幅居前，收盘分别跌2.79%、2.07%、1.93%，芯片产业链系列下挫。
　　期指方面，四大期指主力合约将于本周五到期，IF2310、IH2310、IC2310、IM2310分别跟随指数收跌1.08%、0.87%、0.88%、1.04%。基差方面，四大股指主力基差均收敛：IF2310升水2.20点，IH2310升水0.76点，IC2310升水5.53点，IM2310贴水10.96点。
　　【消息面】
　　国内要闻方面，10月16日，据经济参考报，北京、上海、广州、深圳、重庆等多地城中村改造正稳步铺开。日前，住房和城乡建设部明确，我国超大特大城市城中村改造将分为实施拆除新建、开展经常性整治提升、实施拆整结合三类推进实施。业内人士表示，城中村改造在改善居民生活环境的同时，蝶变新生的空间也化作了发展新增量，有数据保守估计我国每年城中村改造投入金额将达8400亿元。
　　海外方面，美国财长耶伦表示，美国国债利息“仍然可控”。耶伦表示，美国经济处于良好状态，利率可能会持续处于高位，不过目前情况尚不明朗。欧洲央行首席经济学家连恩：只要有必要，我们将保持高利率；欧元区经济在2023年剩余时间内将处于“明显停滞”状态；欧洲央行将尽可能久地维持高利率水平。
　　【资金面】
　　周一A股市场成交与上周基本持平，总成交额合计8129亿元。北向资金全天减仓64.77亿元，其中沪股通净卖出37.27亿元，深股通净卖出27.50亿元。央行公告称，10月16日开展了1060亿元7天期逆回购操作和7890亿元1年期MLF操作，中标利率均持平，分别为1.8%、2.5%，当日2400亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期，因此单日全口径净投放6050亿元。
　　【操作建议】
　　当前IF、IH、IC与IM主力合约的基差年化收益率分别为3.04%、1.55%、4.96%与-9.1%。9月国内经济数据相对平淡但社融居民加杠杆意愿回升，而海外地缘政治风险波动，短期单边以观望为主，多IC、IM空IH的对冲尝试入场。