截至10月13日当周，四大期指中仅中证1000期指上涨，IH2310下跌0.74%，IF2310下跌0.83%，IC2310下跌0.95%，IM2310上涨0.23%。总体来看，海外扰动因素有所增加，政策端对指数有所支撑。
　　比值方面，IH、IF小幅回调，电子和汽车领涨，社会服务和建筑装饰领跌；IM微涨，IC收跌。节后资金交投情绪有所回暖，两市成交额回到8000亿元上方。风格方面，本周仍以成长表现相对偏强，电子、汽车、医药板块涨幅居前。持仓量方面，换手率持续下降。周中有大幅上行，但是后半周风险偏好明显回落，资金普遍较为谨慎，持仓量周度强弱指标仍没有超过20日均线。
　　估值指标来看，当前沪深300市盈率倒数-10年国债利率处于过去五年77%的分位点；沪深300股息率/10年国债利率处于过去五年78%的分位点。相对债市来说，股市依然具有性价比。
　　从高频宏观基本面因子评分来看，期指方面，通胀指标2分，流动性指标5分，估值指标3分，市场情绪指标2分。期债方面，通胀指标7分，流动性指标8分，市场情绪指标9分。期限结构方面，基差方面，与节前相比基差波动有较明显升高，各合约基差走弱趋势明显，IH、IC、IF升水收窄，IM降幅超过3%，由升水转为贴水。
　　金融衍生品量化CTA策略上周净值上升0.04%。周三周四做多IC，周五做动态止损，盘中平仓。长周期方面，金融数据连续两个月超预期改善，尤其是居民中长期贷款同比增反弹，影响系数扩大。进出口也对长周期有小幅提升，通胀导致的变动幅度不大。短周期方面，尽管资金面相对缓和，但是美债收益率和美元指数是短周期承压的因素。持仓量信号周中有明显反弹，但是因为海外影响，后半周风险偏好明显回落，持仓量周度强弱指标仍没有超过20日均线。综合信号短期中性震荡。期债方面，短周期回升，持仓量在短周期也有一定支撑。5年期短周期信号已经高于10年期，曲线趋向走陡，综合信号中性震荡。
　　目前收益率曲线形态已较平坦，如果后续央行对流动性有所呵护，那么市场对未来资金面保持稳定的信心会有所加强，此时收益率曲线走陡的概率大。