研究报告全文：期货研究商品2023年10月12日研究商品期权日报张银投资咨询从业资格号国Z0018397zhangyin023941gtjascom泰君1农产品安期表1期货市场统计货研品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化究玉米c240125371282234-7546874809621291所豆粕m24013815281039472-1491721479479-55289菜粕rm2401288815659444-152510549031-6940棕榈油p24017144586688841970464813-14236豆油y2401787888648116-69825469232912菜油oi2401877215274252935198298309-3126花生pk23119756-4444354-1474962766-12029豆一a23115048-321340885929874374947豆二b231144566369351-1022560853-60白糖sr2401681639601836-545845843057739棉花cf24011697015346164-141616593341-1409资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力69611-1835008809-063822699999135306946-05937玉米124732-5381609809-06101500238725509524-00219豆粕主力2747368465606761-05085536215132741077201259豆粕4667089206808815-03113819926304770978801027菜粕主力50974-240808405-0209490650455407461-00423菜粕59013-13414808687-03123113021514607954-00508棕榈油主力1193771719310345008325610838920532500651棕榈油1885294032507662-02272173838848005456-0005豆油主力1135544507401822-01891199029-97620389600377豆油1792987979403543-01644254677-57460427700412菜油主力409011711307050000244575549608895-00307菜油45201-7019607231-0036853305604309215-00384花生主力25396876610461-003142123948580782100297花生35539-21473099850026655085527211905-00824豆一主力557101118114839035637704141204607-00498豆一579991204214277033168389110520452-00419豆二主力49429-1692410329-008534245026910511600698豆二49474-169111032-00864444902714053970067白糖主力1483096124816899-033162799181797020694-00676白糖1774203289715875-020663419432252420706-00794棉花主力125894-2180708334-0037431283990170869-00235棉花148394-12631107938-011963455231299408453-00256资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c23111nannannan793918nannannan豆粕m240140162602333319031992966-0739333菜粕rm2401442366-06167209326514512357167棕榈油p231111955-05616728512259-483-541167豆油y240140171705850263121267481173700菜油oi2401441909-02167247124357564448833花生pk2312161332-166167113311140580687333豆一a2311115621158506778851021291833豆二b231112308084nan30592641-1491196nan白糖sr2401441225-1051671169108127181450棉花cf2401442076-154550175919191139525600资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta24015790-761217727264515137803010366乙二醇eg240140945290325388650531214617橡胶ru24011466532058757720258819421513813聚乙烯l24018037532744211674426742-1645聚丙烯pp24017462443666162079445558-5872甲醇ma24012443-121100704873251346405-13761苯乙烯eb23118401-68500015103618223691-4761LPGpg23115084-1232927164372179499-1383PVCv2401596838944074-78436939534-11924原油sc23116484-1401525742366520575-2296BR橡胶br240112910205127318483421054334539对二甲苯px24058390-68830948726605306671烧碱sh2405274945217512-86720633911620资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力33164616947808958011731364554342706686-00711PTA503578-103208815-009413007386088008626-00712乙二醇主力46089-209405198-0450474357747804874-00605乙二醇46272-225905208-0459178326758904969-00583橡胶主力4906212468043350042649028-12430677500591橡胶97127303820373800366753741840614400626聚乙烯主力161674981058700251309286541098400043聚乙烯161674921058700251320716541086300044聚丙烯主力2002316340685003548129199907998-00609聚丙烯20023160006850035250675199908054-00583甲醇主力2044279700810166-00423126645339309912-0037甲醇268239-21261210239004671970861338510514-00504苯乙烯主力2240417319315604085120859382204536-00739苯乙烯224707729071550503932124597411904626-00744LPG主力1770697416310543-02649686941163303553-02173LPG1781247469710535-0272711941231203752-02183PVC主力52405-1608704951-02583127947991004384-00274PVC52478-1611904961-02574130746993604491-0028原油主力615191383310554011742978166606377-00545原油7847322597095640056343330342406462-00687BR橡胶主力54729190540527-0057849946299907487-00675BR橡胶653852061806051-005366458359108884-00597PX主力3993-127006331-0198171877750642400438PX3995-127006326-0198174187750634600427烧碱主力1777-107205547-021055879-150884900499烧碱1777-107205547-021056351-150864700453资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2312161852-04215022772309166-25550乙二醇eg24014016610275167130114411968136950橡胶ru24015222091888333241719172034-231250聚乙烯l2401401264-013283310761204-073061833聚丙烯pp2401401313-04230013351425-413-09950甲醇ma2401442192-04625020292152496-094333苯乙烯eb2311124711865028342878-1119-53167LPGpg231112522-096233342053371-408-242100PVCv2401401744-0083833151916016293536167原油sc231112814-041616749963689-849-0463667BR橡胶br24015224652026253031305418672828333PXpx240511423700142900001470425714烧碱sh2405124279300950000002591416429资料来源RQData国泰君安期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i24018370955467886847877329224539动力煤zc24068014000000螺纹钢rb2401362781253955192144190004428168资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力2247726690311929-00712212219978915886-00201铁矿石3938969340712274001146344071977820401-00424动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力87391659087120022515880039410843900045螺纹钢157736651209117-002613679441428209505-00056资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i231111978-26516727942566-13334963167动力煤zc23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