研究报告全文：期货研究商品2023年09月28日研究商品期权日报张银投资咨询从业资格号国Z0018397zhangyin023941gtjascom泰君1农产品安期表1期货市场统计货研品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化究玉米c2401257914221138-32336634446-8861所豆粕m24013996-10884561-2435421566592-69385菜粕rm24013100-48857549-349319481618-31110棕榈油p24017468148611191-34812435316-39385豆油y2401815098544785-105661520042-36796菜油oi24018902144480794-62042264479-10585花生pk23119778-24907791811493238-15554豆一a23115097888318-1456399431-8853豆二b23114768-1066173-1504661040-577白糖sr2401694717347602-37779523025-19844棉花cf240117675245344042-155365994918415资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力122409-3943808938-03288264732505707572-00438玉米197293-6097909481-02778465801754710023-00201豆粕主力126777-1915507921-05279250293186609938-00523豆粕226527-1707907523-046318127551007009601-00139菜粕主力177219-40148085-02443124396-643509227-00302菜粕214918-5183008956-02046221905-544810189-00385棕榈油主力97986-62905389-01249426142140632300822棕榈油154604135310604-01571138294-10820607800396豆油主力43889-2754805452-0289749983-1359020689203048豆油81177-3407504996-0348223928433820445300069菜油主力88075602308455-0000763981-37270578500461菜油104256742808274-00314103583-32620713800422花生主力57350-28413690252263570-17840556-00415花生7813971981236801666106504-1550806-00388豆一主力50041-572406159-0133977748-126104895-00054豆一50518-539706154-0133882311-105904709-00029豆二主力4624476607038-0156129301125007547-00138豆二4625177207039-015631260125007885-00151白糖主力80670-46371394405018146425-833325968-00371白糖15101890921331202293434140-30392348200117棉花主力1577941408905681-01058132597-417007137001棉花2536561244205651-0032642934265530814100046资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c231151278-01453331029962222-0943833豆粕m231152418165983318421899209395333菜粕rm23113370153100021332735-125333250棕榈油p2311530960771000217219566080754667豆油y23115223350858332202194710061245850菜油oi231133059172100026182361459713650花生pk231132380999501381101-394-11350豆一a2311517890591000867971585-273667豆二b231152478106nan21722059-726201nan白糖sr231132118-0349667109411140964694667棉花cf23113353940910001268187813710267667资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta240161944811021862325971319350-85142乙二醇eg24014134-5290069-13519419945-6090橡胶ru240113930130213539-8500159539-12644聚乙烯l240182472830562630396407879-17317聚丙烯pp240177463037135449559451730-25049甲醇ma24012470-69420201004271214821-84952苯乙烯eb2311884637484855-15295241467-26760LPGpg23115681223260355-3132379903-13041PVCv2401613720897550-89097804912-37122原油sc23117170157142313-503928001-1633BR橡胶br240112765-1076802419093608-7804对二甲苯px2405900626601681193533209-7918烧碱sh24052800-88218744-2375644124-384资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力63678218691407700893275216211009401164PTA7989322173870840100781441573-301067800872乙二醇主力42387-21068720045452807280105450011乙二醇42514270684004195617928110547500101橡胶主力23193188403863-00605475046270572500031橡胶40462734803475-0097470638199605128-00056聚乙烯主力285472054101110128129147124512091-00302聚乙烯28594209910090126230281126411908-00282聚丙烯主力20654-114407929-0047240193-118912037-00209聚丙烯20683-117307934-0046842687-118011866-00195甲醇主力361294490807059-01803221965-18230656200249甲醇4606192704706794-01701363120301108033-00023苯乙烯主力15102847230856201298985325730761500607苯乙烯151098478008567013031015526010767100595LPG主力7822247171182-035144106783491842204789LPG78239471111824-035144241883571820204607PVC主力41047-746806309-0170795764-98705154-00118PVC41116-744706303-0171998396-94905288-00116原油主力58946955208958-02881260745441513402487原油674161248809256-026253255320651541602023BR橡胶主力33936756307496-0240942930171509883-00066BR橡胶43581953307893-0313858391188611218-001PX主力304621591053902453471020665200863PX30502158105250232155761030653100822烧碱主力1513-244112201479384020408329-00193烧碱1531-2261129301552429421908027-00133资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta23113295221100013911921787-069200乙二醇eg2401441891-0137167144417216332588667橡胶ru2401562136-0277333166267726711648333聚乙烯l24014413580463331326117790777833聚丙烯pp2401441414-052583312661371-0032672333甲醇ma231133115-0059333215220510172346167苯乙烯eb231153647119833282332942010843667LPGpg231154328287100035752992-743-156167PVCv2401441996-048683316081816212249333原油sc23115459824710002211949-2225448167BR橡胶br2401562395-02456822325472818881468864PXpx24051182484-0022000000127-006400烧碱sh24051282739-0442000000215-008400资料来源RQData国泰君安期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i240185205547864668385698712-23536动力煤zc24068014000000螺纹钢rb24013690810217541239671697143-70615资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力179010-238001120400342194291-353717559-00206铁矿石286603-18931170400495574639918124043-00157动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力97649109800727900144158375-28808038-00584螺纹钢150661-697407081-02805329741264609731-00359资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i231152858-003766726272299-906237600动力煤zc23113nannannan0000nann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