研究报告全文：期货研究商品2023年09月21日研究商品期权日报张银投资咨询从业资格号国Z0018397zhangyin023941gtjascom泰君1农产品安期表1期货市场统计货研品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化究玉米c24012592-1162002-17362454059894407所豆粕m24013949-391081888374861699290-14519菜粕rm24013123-61857299-56087507939-24716棕榈油p24017156-17485871119662455025825819豆油y24017844-246102696934873264537727654菜油oi24018527-2126423417520831912815964花生pk231110068-968709528060152472-3907豆一a23115113-2012279217077115114-686豆二b23114692-1198006835111700225162白糖sr24016821-107589670221498592670-5325棉花cf240117110-55318478-59245894622747资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力81918-13895111230395225301126707824-00212玉米134388-144951118402795437796326509685-00116豆粕主力166005393671033502843254316-195186100160001豆粕30274556625098017247677662065909695-00946菜粕主力142874235581169500308125142-31309437-00854菜粕1684672061711160063721477321310084-00537棕榈油主力11600735112093770262146140310006091-00136棕榈油1806896743508936022511336711154906556-00271豆油主力9750214103102014671538433144203136-00839豆油1801445152506971044112177133299303937-00832菜油主力1218791908011529-0508472955-323104721-00368菜油1486343508411818-03936109532-113406071-00125花生主力80084373320925-0191574803-48308551-00019花生1101325486309-0174910861829530992300162豆一主力49254-9132055570027581509-125805200001豆一49410-11303055310054185700-112604979-00013豆二主力522481811811051019226951112506966-00921豆二5226018105110550191428915113207371-0091白糖主力1233874348908359-001572262364660320676-00731白糖25647410890309829-02754439895318420905-00435棉花主力104370-1466406561002813127718807752-00023棉花146267-312470716300077390812551088850005资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c231110138609995010629914130589667豆粕m231110225439391672182024-025213833菜粕rm231183389266100031722824-243-2181667棕榈油p2311102898104100018361863808-1226833豆油y2401491892-06566720971991-765-503333菜油oi23118299162100025492112-208094100花生pk23118232737510001056901-1156-411167豆一a2311101650381000101910881423-1457833豆二b2311102369221nan24772173-557-268nan白糖sr240153147-39466711791087358-0186333棉花cf231182616171100018241853989-0564167资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta24016210-841185266-6553461531894-43518乙二醇eg24014322-6532132628418416047-19373橡胶ru240114000-21037819343558199072425聚乙烯l24018273-111454601-140634408714820聚丙烯pp24017876-96465403522265396411500甲醇ma24012547-441230018-970841237089-28890苯乙烯eb23118810-267337165388525668021808LPGpg23115527-931637137556899314762PVCv24016307-1131196117-105728804261-1059原油sc23116852-55154675-607036838-724BR橡胶br240113230-37512172734070115026-6217对二甲苯px24059134-176100829-11630745964-1663烧碱sh24053049-64432914-16602752380-7591资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力64965348023082420166630404989550762-01456PTA76883152472090160176472668891909239-00991乙二醇主力384546252052220086944047-113068700363乙二醇385126266052110086447338-970678600331橡胶主力318604541042630019146988105806303-00238橡胶585198139038270020687283245604704-00037聚乙烯主力32041278211009037122721336691409903004聚乙烯32042277611008037152830736691379702854聚丙烯主力20521-367809810158442463-46312037-00134聚丙烯20551-3685098250157844952-46211852-00127甲醇主力5789439375309084-00917214440477108334-01154甲醇648161792650928-01182329619621610039-01031苯乙烯主力149028-9263131690219786303993091-01125苯乙烯149105-9240131710218881569401509117-01084LPG主力49279-2325314916012642988646817311-01596LPG49307-2325414915012743111549417061-015PVC主力46613-876409352039739202442360560500422PVC46630-878709349039749449042430573800412原油主力34724-450811272009142375148512791-00519原油37557-52611183800942749156413323-00593BR橡胶主215454409087790157637232253311014-00888力BR橡胶24523436908839008575184227041245-01039PX主力4361127125841035839825600667501587PX4362-812589104441995610649301497烧碱主力2009-601056220281523913620590800721烧碱2012-817056090267928113650586300595资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta231182655-0499833217421281031-1653667乙二醇eg24014920520069667142916381423-045650橡胶ru240161222-00991671249248724390546833聚乙烯l2401491559-01898331411338-605-762167聚丙烯pp24014916580099833144613472971853333甲醇ma23118304603298332228221936-0575333苯乙烯eb2311103417067100033093167703374850LPGpg231110343505510002142611-1090251333PVCv24014923340971000182220411405-684400原油sc23111035041610001673166-481-148750BR橡胶br240161280700666673445448919640889231PXpx240512326130021000000008076400烧碱sh24051332947-1574000000258-314200资料来源RQData国泰君安期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i24018540-195712845195305769204-14888动力煤zc24068014000000螺纹钢rb24013762-8019900538090791687100-85999资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力22023124892113110076191852330020038-00685铁矿石329602384601204201925555626182426011-0093动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力17566525184083850289382238-965004727-00235螺纹钢3571429835108378024796591131191406543-00122资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i2311103008-01895024032312-6513347833动力煤z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