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>> 中信建投-金融工程日报:中国波指低位震荡,农牧微涨-230921
上传日期:   2023/9/21 大小:   1101KB
格式:   pdf  共12页 来源:   中信建投
评级:   -- 作者:   丁鲁明
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核心观点
  当日(2023-09-20)涨停家数环比增加。共有36只股票触及涨停,涨停被砸概率30.56%。25只涨停股票中,自然涨停23只,一字涨停0只,一字回封2只。共有14只股票触及跌停,跌停打开概率0.00%,9只跌停股票中,自然跌停8只,一字跌停1只,一字回封0只。当日有5只股票连续涨停,有1只股票连续跌停。当日连续涨停数前3的个股依次为:*ST西发(000752.SZ,8连板),*ST中捷(002021.SZ,3连板),金帝股份(603270.SH,3连板)。
  主要结论
  形态统计
  截至当日收盘,有349只股票呈均线多头排列,有2233只呈均线空头排列。
  截至当日收盘,有9只股票的收盘价有效突破前期高点,有43只股票收盘价有效跌破前期低点。
  资金面
  截至2023-09-19,两融余额为16091.62亿元,占A股流通市值2.32%;两融交易净买额408.75亿元,占A股成交额6.44%。
  陆股通当日净买入-35.40亿元,最近5个交易日净买入-31.33亿元;
  港股通当日净买入31.99亿元,最近5个交易日净买入154.19亿元。
  龙虎榜
  当日上榜股票中,活跃度前3的股票为长青科技(001324.SZ),冠石科技(605588.SH),捷荣技术(002855.SZ)。
  当日新晋活跃度前10的股票有:广信材料(300537.SZ),通化金马(000766.SZ),德迈仕(301007.SZ),新炬网络(605398.SH)。
  衍生品
  各期指主力合约升贴水率均下降,总成交量均下降。当日沪深300收报3705.69点,下跌0.40%;主力合约IF2310年化升水4.76%,下降0.27%;沪深300所有合约总成交量62392,下降19.26%;所有合约总持仓量245108,下降1.54%。
  截至当日收盘,上证50ETF期权的PCR(成交量)为0.879,较前一日上涨3.90%;PCR(持仓量)为0.668,较前一日下降2.65%。
  截至当日收盘,我们计算的中国波指为16.25,较前一日下降0.34。
  风险分析
  本报告结果均基于对应模型计算,需警惕模型失效的风险。本报告规律来自历史规律总结,需警惕历史规律不再重复的风险,也需要注意短期市场表现与长期历史规律出现重大差异的风险,当前世界经济全球化加剧,中国与美国经济相关程度发生较大变化,需警惕中美资产相关性出现变化的风险,美国加息促进美元资产向美国回流,当前美国仍处于加息进程中,需警惕美联储加息超预期的风险。当前中国经济受国内国际因素影响较多,仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险
 
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