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>> 中信建投-金融工程日报:三大期指主力合约总成交量均下降,汽车大涨-230920
上传日期:   2023/9/20 大小:   1108KB
格式:   pdf  共12页 来源:   中信建投
评级:   -- 作者:   丁鲁明
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核心观点
  当日(2023-09-18)涨停家数环比增加。共有58只股票触及涨停,涨停被砸概率24.14%。44只涨停股票中,自然涨停40只,一字涨停2只,一字回封2只。共有14只股票触及跌停,跌停打开概率0.00%,8只跌停股票中,自然跌停6只,一字跌停2只,一字回封0只。当日有8只股票连续涨停,有0只股票连续跌停。当日连续涨停数前3的个股依次为:ST西发(000752.SZ,6连板),东方嘉盛(002889.SZ,3连板),龙江交通(601188.SH,3连板)。
  主要结论
  形态统计
  截至当日收盘,有500只股票呈均线多头排列,有1095只呈均线空头排列。
  截至当日收盘,有34只股票的收盘价有效突破前期高点,有16只股票收盘价有效跌破前期低点。
  资金面
  截至2023-09-15,两融余额为16069.77亿元,占A股流通市值2.32%;两融交易净买额527.08亿元,占A股成交额7.30%。
  陆股通当日净买入28.29亿元,最近5个交易日净买入-60.49亿元;
  港股通当日净买入87.33亿元,最近5个交易日净买入125.40亿元。
  龙虎榜
  当日上榜股票中,活跃度前3的股票为长青科技(001324.SZ),冠石科技(605588.SH),中富电路(300814.SZ)。
  当日新晋活跃度前10的股票有:长青科技(001324.SZ),长江材料(001296.SZ),华力创通(300045.SZ),京华激光(603607.SH),通宇通讯(002792.SZ),龙江交通(601188.SH)。
  衍生品
  各期指主力合约升贴水率涨跌不一,总成交量均下降。当日沪深300收报3727.71点,上涨0.51%;主力合约IF2310年化升水4.92%,下降0.09%;沪深300所有合约总成交量99289,下降34.39%;所有合约总持仓量252645,下降0.91%。
  截至当日收盘,上证50ETF期权的PCR(成交量)为0.958,较前一日上涨7.47%;PCR(持仓量)为0.684,较前一日上涨7.59%。
  截至当日收盘,我们计算的中国波指为16.97,较前一日上涨0.59
  风险分析
  本报告结果均基于对应模型计算,需警惕模型失效的风险。本报告规律来自历史规律总结,需警惕历史规律不再重复的风险,也需要注意短期市场表现与长期历史规律出现重大差异的风险,当前世界经济全球化加剧,中国与美国经济相关程度发生较大变化,需警惕中美资产相关性出现变化的风险,美国加息促进美元资产向美国回流,当前美国仍处于加息进程中,需警惕美联储加息超预期的风险。当前中国经济受国内国际因素影响较多,仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险。
 
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