研究报告全文：期货研究商品2023年09月19日研究商品期权日报张银投资咨询从业资格号国Z0018397zhangyin023941gtjascom泰君1农产品安期表1期货市场统计货研品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化究玉米c23112640-6305652-187711481227-15061所豆粕m24013941-8814864604232001717711-12529菜粕rm24013128-24903380-8113538339-10798棕榈油p24017266-116690710-15465953212620064豆油y24018050-166847897-4597363174227143菜油oi24018678-2536501669811731090934717花生pk23111020670892924896155516-3873豆一a23115075-30100072-14715118914-1649豆二b23114783-116482289267628235600白糖sr2401689610391436-58254598502-3382棉花cf24011737017552298420344859615717626资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力98259-4333107737000322513291082707943-00021玉米168085-34493100680136428288201370969300058豆粕主力187186190091128900697250443-877411489-00998豆粕34262711871809088-00904718160672411018-01072菜粕主力150057-219091616706985123060-50610643-00459菜粕188265-15402151530572321027823411087-00426棕榈油主力104767-1400112459000874201532470605-00392棕榈油133415-276471143101112119881772606747-00161豆油主力706972827602045-068761092324929704782-02453豆油1154824848603872-0337417076048720543-00538菜油主力11381732104159290500172772151205085-00516菜油128821348421494804376105811372406177-00341花生主力70943-444207766-02855742962140882400279花生82924-602807785-021961026253270995900306豆一主力42874-1030405344-00404829947320554600019豆一42875-1037505344-00392847827330552700019豆二主力54515129401176403869255572596080670003豆二545441295511770387227491260908447-00008白糖主力826721131411943-00971178782174721566-00952白糖120880565212698-00617425763412521139-0042棉花主力1596636320106331-01755128121240408223-00637棉花23844010652307428-00863385709756409071-00192资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c2311121310371671005101415536959833豆粕m23111221451285021981959-1055153167菜粕rm2311103205161983331562701-675-26150棕榈油p231112271907691671441169760616667豆油y2401512006-26483315821807-119-787833菜油oi231110280114100023682091-143-228150花生pk2311101894-00488339981101-496-011200豆一a23111215370558833916103421651779333豆二b2311122115143nan22692057-887-271nan白糖sr2311101801-0178167111896047-1944833棉花cf2311102439146100021391842111349450资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta2401632221416831-20430316221849871乙二醇eg24014388-8300783-213071437303-4301橡胶ru240114235-50382402-46923195255-1602聚乙烯l2401852090476939-3317245078426552聚丙烯pp2401807382476187-13672455597325000甲醇ma2401263381363954-6497671316090-3208苯乙烯eb23109464-3448396-293676174901-31300LPGpg231057801192009361844664208297PVCv240164889814615275362981315918474原油sc23116996-51138277144837851503BR橡胶br240113740-11598674-11433120067-1893对二甲苯px24059326-2098362-25205388613205烧碱sh240530401365159042324884606713594资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力514131-7610206367-002352912001371409518-00545PTA642041-9673107414-002054515591908910585-00325乙二醇主力31008-25946044310045942351-4410648600337乙二醇31157-26020044030044845621-3320643500288橡胶主力25462-10539031960025646285-68306572-0007橡胶47882-1015502805000278363064604781-00008聚乙烯主力26620410506589-007012393919701064200082聚乙烯26635411906589-007012503019811052100084聚丙烯主力23387219306841-043854130021321197300303聚丙烯23575232806825-044544376121761177900316甲醇主力477297-15365907355-00177208344-24501040800798甲醇567383-174462080100173314877753118540075苯乙烯主力66342-3259406775-0500567471308612133-00176苯乙烯66413-3258006793-0498770383312012013-0015LPG主力554511179711504-0215287374363185120328LPG5546211802115-021512993643721818603103PVC主力62376241220557-00952848301242050800327PVC624382411605567-009628727312510523100322原油主力30380-982410009-0112322358-14814286-01121原油32738-1087010134-0112625719-7114761-00939BR橡胶主12558-1417060160110633709931208700016力BR橡胶16104-119074950178647973136136400062PX主力4521298703177-00303249617660461400969PX4594296103205-00693261018020477900554烧碱主力3707269703197-00696150091404395-00747烧碱399029580338-005091755115204625-00375资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2311102642148100021820551218-036167乙二醇eg2401511998029667113415861588096850橡胶ru2401632220299333136224252205041450聚乙烯l24015115030879833106811126883947333聚丙烯pp2401511598018966712761156124047250甲醇ma2311103096088100020892011568-2874167苯乙烯eb2311123273085100033292701686053850LPGpg2311123316169100022732396-23502667PVCv240151216409598331599190719780138667原油sc231112314708385017121706-242-0128167BR橡胶br2401632864-0047027323342641708-0287297PXpx2405125255144833300002381228333烧碱sh24051352986359833300009461158333资料来源RQData国泰君安期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i24018625-90504793-108012755564-7206动力煤zc24068014000000螺纹钢rb24013831-111475760-18978717753409334资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力189488-2655310508-017721806734204199800742铁矿石274277-3768610781-0077540888978427043-00111动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力200312183840518300068413991-1572304993-00109螺纹钢3524433536006044007686559944460647100109资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i2311122992-00391672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