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>> 兴业证券-兴证期权水晶球预测日报:市场情绪暂无明显主线-230914
上传日期:   2023/9/15 大小:   489KB
格式:   pdf  共6页 来源:   兴业证券
评级:   -- 作者:   郑兆磊,宫民
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市场回顾:上个交易日期权市场数据表明基于最近1日的波动率风险溢价的边际变化、认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观,基于最近3日的波动率风险溢价的边际变化指标表现中性,基于最近3日的波动率风险溢价指标显示暂无明显主线。整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看,全天维持震荡。最终标的上涨0.27%,50指数上涨0.26%,标的走势符合水晶球指数的预期。
  短期预判:截止到周四市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向4分(情绪暂无明显主线),期权市场数据表明基于认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观,基于最近1日的波动率风险溢价的边际变化指标表现中性,基于最近3日的波动率风险溢价的边际变化、最近3日的波动率风险溢价指标显示暂无明显主线。整体而言期权市场情绪暂无明显主线。
  风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。
 
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