[股指期货] 
　　股指期货：社融上行提振宏观预期，A股整体反弹
　　【市场情况】
　　周一，A股主要指数均明显回升，截止收盘全线飘红：上证指数收盘涨0.84%，报3142.78点。深成指涨0.98%，创业板指涨0.65%，万得全A与万得双创各收涨0.93%、0.87%。个股涨多跌少，当日共3757只上涨（36涨停），1338/只下跌（6跌停），176只持平。北向资金江苏银行获净买入2.42亿元，立讯精密遭净卖出6.37亿元。
　　分行业板块看，科技股反弹明显，上涨板块中，制药、电脑硬件、生物科技涨幅居前，收盘分别涨2.88%、2.88%、2.63%；下跌板块中，地产链小幅回调，家居用品、航天军工、建材跌幅居前，收盘分别跌1.02%、0.96%、0.47%，新能源主题下挫。
　　期指方面，四大期指主力合约跟随上涨：IF2309、IH2309分别收涨0.84%、0.98%；IC2309、IM2309分别收涨0.65%、0.93%。基差方面，四大股指主力基差升贴水不一：IF2309升水2.46点，IH2309升水2.63点，IC2309贴水14.73点，IM2309贴水17.64点。
　　【消息面】
　　国内要闻方面，9月11日，国家统计局发布8月金融数据，社融好转：8月份社会融资规模增量为3.12万亿元，前值5282亿元，比上年同期多6316亿元。8月末社会融资规模存量为368.61万亿元，同比增长9%。8月份人民币存款增加1.26万亿元，同比少增132亿元。8月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元。中国8月货币供应量M2同比增长10.6%，M1同比增长2.2%，M2-M1剪刀差为8.4%，较上月持平。全国外汇市场自律机制专题会议在北京召开，会议强调，保持人民币汇率基本稳定是金融管理部门、外汇市场自律机制、外汇市场成员、广大企业和居民的共同愿望，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险，受此影响，离岸人民币汇率收复7.30。
　　海外方面，欧盟委员会下调欧元区2023年和2024年GDP增速预期，预计2023年增速为0.8%，2024年为1.3%；预计2023年欧元区通胀率为5.6%，2024年为2.9%；预计2023年德国经济将萎缩0.4%，为欧盟主要经济体中唯一一个出现衰退的国家。
　　【资金面】
　　周一A股交易环比放量，总成交额8412亿元。北向资金全天净流入22.44亿元，其中沪股通净买入12.33亿元，深股通净买入10.11亿元。9月11日，央行以利率招标方式开展了2150亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日120亿元逆回购到期，因此单日净投放2030亿元。
　　【操作建议】
　　当前IF、IH、IC与IM主力合约的基差年化收益率分别为3.27%、5.18%、-12.75%与-14.27%。金融监管总局调低保险配置权益资产风险因子，融资保证金比例降低正式实施，预计释放新一轮增量资金，结合价格指数及社融数据好转，指数反弹尚有空间，可在底部试多。