主要内容
　　★股指市场与基差点评：
　　本周市场有所回落。沪深300、上证50、中证500、中证1000指数分别收跌-1.36%、-0.49%、-0.73%和-0.08%，IF、IH、IC、IM的9月合约则分别收跌-1.52%、-0.65%、-0.94%和-0.45%。
　　分行业看，电力设备和计算机板块贡献了沪深300指数的主要跌幅，银行和机械设备贡献了沪深300指数的主要涨幅，食品饮料和医药生物贡献了上证50指数的主要跌幅，银行和石油石化贡献了上证50指数的主要涨幅，传媒和医药生物贡献了中证500和中证1000主要的跌幅，国防军工和基础化工板块贡献了中证500的主要涨幅，电子和计算机贡献了中证1000的主要涨幅。
　　★股指期货基差情况跟踪：
　　IC、IM基差明显走弱。IF、IH、IC、IM剔除分红的当季合约年化基差率周度均值分别为3.38%、2.80%、-0.50%和-1.63%，较上周分变化-0.10%、-0.19%、-0.53%、-0.67%。今年以来中性策略和指增Alpha表现较好，近期DMA资管产品热度和规模有所增加，或导致股指期货上空头力量增加；另外21年9月集中发行的场外衍生品由于近2年未触发敲出，近期迎来集中到期，也可能对基差形成冲击。基差波动的不确定性有所增加，跨期交易建议短期规避IC、IM两个品种。（股指期货基差=期货收盘价现货收盘价）
　　★股指期货展期收益测算与持有合约推荐：
　　IH、IF展期策略均维持多远空近的推荐；IC、IM短期内空头力量或有增加，展期策略改为多近空远的推荐。上证50当月展期、下月展期、当季展期、下季展期的近20个交易日展期收益分别为-0.1%、-0.1%、0.1%和0.2%，沪深300的分别为-0.1%、-0.2%、-0.1%、-0.1%，中证500的分别为-0.2%、-0.2%、-0.3%、-0.6%，中证1000的分别为-0.5%、-0.7%、-0.7%和-0.8%。