研究报告全文：股指期货日度数据跟踪2023-08-30一指数走势08月29日上证综指涨跌幅12收于313589点成交额443979亿元深成指数涨跌幅217收于1045498点成交额593126亿元中证1000指数涨跌幅315成交额200633亿元其中开盘价590946收盘价610876当日最高价612159最低价590796中证500指数涨跌幅224成交额165476亿元其中开盘价563101收盘价577032当日最高价578996最低价562652沪深300指数涨跌幅10成交额262135亿元其中开盘价374305收盘价379011当日最高价381038最低价374208上证50指数涨跌幅044成交额64006亿元其中开盘价251232收盘价252922当日最高价254669最低价251179图表1中证1000中证500沪深300上证50日内走势图表2四大指数个股涨跌幅比例统计4253532025215151010550-050-5-4-3-2-101234567891011105014090940095010001010102010301040110011101120113013091319132913391349135914191429143914490930-4-3-2-10123456789101112中证1000中证500沪深300上证50zz1000zz500hs300sz50数据来源Wind光期研究所数据来源Wind光期研究所二板块涨跌对指数影响中证1000较前收盘价上涨1866点电子医药生物计算机等板块对指数向上拉动明显中证500较前收盘价上涨12617点电子电力设备医药生物等板块对指数向上拉动明显沪深300较前收盘价上涨3749点电力设备电子计算机等板块对指数向上拉动明显银行等板块对指数向下拉动明显上证50较前收盘价上涨1104点食品饮料电力设备医药生物等板块对指数向上拉动明显石油石化银行等板块对指数向下拉动明显图3中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数2784302608252049187920133715125711728818651075359354328627852321921821441331070960810730640630560490340310-5-061-143数据来源Wind光期研究所图4中证500各板块对指数贡献的涨跌点数25201720153513941513011249911107216564949333185243243159122099098085070660640360360330260-006-01-089-5-225数据来源Wind光期研究所图5沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数159929791059503386377516611911210508306606505049043027015013010080050-011-029-036-054-061-5-165-10-659数据来源Wind光期研究所图6上证50各板块对指数贡献的涨跌点数5296333428120417211409906506320410201801400200-2-01-017-022-044-05-132-4-6-575-8数据来源Wind光期研究所请务必阅读文末的免责声明股指期货日度数据跟踪2023-08-30三股指期货基差及基差折算年化开仓成本IM00日均基差1215IM01日均基差944IM02日均基差-026IM03日均基差-1362IC00日均基差1916IC01日均基差2117IC02日均基差2113IC03日均基差1144IF00日均基差1552IF01日均基差2606IF02日均基差5024IF03日均基差7414IH00日均基差883IH01日均基差151IH02日均基差281IH03日均基差5011图7中证1000指数与主力合约基差图8IM对冲开仓成本62503056200420615036100102605010600005950-10-15900-2-205850-35800-30-41401143109310941095110011011102110311041105111011111112113011311132113311341135114111421144114511015145209310942095310041026103710481059111011211302131313241335134613571408141914301441000852SHIM00diffIM01costIM02costIM03cost数据来源Wind光期研究所数据来源Wind光期研究所图9中证500指数与主力合约基差图10IC对冲开仓成本59003042535850202580015110057505-157000-2-5-35650-10-45600-15-50953143009310942100410151026103710481059111011211302131313241335134613571408141914411452111114310931094109511001101110211031104110511101112113011311132113311341135114011411142114411451000905SHIC00diffIC01costIC02costIC03cost数据来源Wind光期研究所数据来源Wind光期研究所图11沪深300指数与主力合约基差图12IF对冲开仓成本390030338802253860138400203820-1380015-23780-3103760-43740-553720-637000-71004131314520931094209531015102610371048105911101121130213241335134613571408141914301441133109310941095110011011102110311041105111011111112113011311132113411351140114111421143114411451000300SHIF00diffIF01costIF02costIF03cost数据来源Wind光期研究所数据来源Wind光期研究所图13上证50指数与主力合约基差图14IH对冲开仓成本262020182260016140258012-225601082540-4642520-6225000-8112114210931094109511001101110211031104110511101111113011311132113311341135114011411143114411451100113110931094109511011102110311041105111011111112113011321133113411351140114111421143114411451000016SHIH00diffIH01costIH02costIH03cost数据来源Wind光期研究所数据来源Wind光期研究所请务必阅读文末的免责声明股指期货日度数据跟踪2023-08-30四股指期货换月点数差及其折算年化成本图15IM换月点数差折算年化成本图16IM换月点数差15分钟均值DatetimeIM00-01IM00-02IM00-03IM01-02IM01-03IM02-03000852SH50945-289056-162128-277892-133222-248987-115764596077941000-193067-130533-23884-111227-219533-108307598322610153-2507-121219-23469-961489-20962-11347159875841030-267189-129844-254346-103126-227627-124501600686621045-350889-14574-274818-110651-239729-129078602804711001-395956-165293-282567-125698-242971-11727360455361115-308022-16324-287957-132438-257154-1247176060901130-351044-144799-277698-109694-242593-13289960826071315-330367-116368-242004-833315-208968-1256366086113-11330-236667-125524-268134-101858-244468-142616092652-21345-213789-11284-266479-914611-2451-15363961087261400-178311-859078-231949-680767-214118-14604161101071101130109410951100110111021103110411051111111211311132113311341135114011411142114311441145109311415-168378-715933-216564-547556-199727-14497161069231430IM00-01costIM00-02costIM00-03cost-260556-762044-231761-501489-205706-15555760962181445-2518-124079-277994-988989-252814-1539166089255IM01-02costIM01-03costIM02-03cost1500-2986-111846-257356-819856-227496-145516103297数据来源Wind光期研究所数据来源Wind光期研究所图17IC换月点数差折算年化成本图18IC换月点数差15分钟均值DatetimeIC00-01IC00-02IC00-03IC01-02IC01-03IC02-03000905SH509452477-030111-708089-277811-955789-67797856627954100034985561044-666589-245456-101644-77098956730191015330721111958667-6457-111344-952911-8415675671849103027707780239-903144-253178-118022-92704456845832104525011110321-903289-218011-11534-935389570135110012159667-026322-999711-242289-121568-9733895715597111501430111-039944-979222-182956-112223-939278572765211300839222-089422-11696-173344-125352-1080185750563-1131514686321320801-969822-014783-111669-110195754106-2133016027782334667-9924220731889-11527-12258957601881345-313912224330333-5631112939111-702233-9961445776132140018392226761444-1451114922222-329033-8212565779778094009490958100710161025103410431052110111101119112813071316132513341343135214011410141914281437144614550931141525676676576778-4242444009111-681011-10819257765961430IC00-01costIC00-02costIC00-03cost18624444048-7150442185556-901289-1119845764083144506251877889-90321252889-9657-1090995756083IC01-02costIC01-03costIC02-03cost150016848891927333-6690670242444-837556-86185767902数据来源Wind光期研究所数据来源Wind光期研究所图19IF换月点数差折算年化成本图20IF换月点数差15分钟均值DatetimeIF00-01IF00-02IF00-03IF01-02IF01-03IF02-03000300SH30945103824432973785724789225913346865442427411376044521000104877834176895643622236891145948442225933375861611015109688934834895780411238664683522229692237529071030106396733826785833478231871147695112450837596490104510606893449022580732223883334746633235833767868-11100104196734646565759978242268947180112295322377555-21115105795634944225937178243646748792222442756378513511301044122351877860711222474656502725523443797534-31315106535348359360095772418242494422725259843793802-4133010873563538011597465624506564887324366443792201-51345104783335192785900644247144448528112381367379996314001050511355246759264442501956487593323739783797831145509400949095810071016102510341043105211011110111911281307131613251334134313521401141014191428143714460931141510697783508533584733324387564777556233883793723IF00-01costIF00-02costIF00-03cost143010264333509089582306724826564796633231397837884161445IF01-02costIF01-03costIF02-03cost1053044349626758788892443222482584423826223784634150010094893433811585431124243224844822242053791003数据来源Wind光期研究所数据来源Wind光期研究所图21IH换月点数差折算年化成本图22IH换月点数差15分钟均值DatetimeIH00-01IH00-02IH00-03IH01-02IH01-03IH02-03000016SH409455371333179724439587891260111342165621615442524586100052976671860856377223313310893242467191137825228832101559412221880789394187812866673347756206108925176121030060862221898767407391112901443465289217514425195681045625419123408003312869345463321677332522119-2110063267781860911404451112282333411833218362526188111560578891868422407862212626333472833221022531971-411306282222191881141659781290589353775622471672539166131566396192489441856171260934352165722607232535445-6133065175561961189424896713094333597211228777825339071345-867374441994311431181320567363805623174892537917140064115561978789429015613376333649231136725357721110111909400949095810071016102510341043105211011128130713161325133413431352140114101419142814371446145509311415635655619940564279589135843643933228553325333541430IH00-01costIH00-02costIH00-03cost6479667200533342465111357367359854422411782530922144566257781977111421151113145333548933223442527821IH01-02costIH01-03costIH02-03cost150066471111985833416313313211223498422217732531044数据来源Wind光期研究所数据来源Wind光期研究所请务必阅读文末的免责声明股指期货日度数据跟踪2023-08-30免责声明本报告的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性可靠性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考并不构成任何具体产品业务的推介以及相关品种的操作依据和建议投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏与本公司和作者无关请务必阅读文末的免责声明