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>> 华泰期货-股票期权日报-230825
上传日期:   2023/8/25 大小:   573KB
格式:   pdf  共7页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(8月24日),沪指高开后窄幅整理,刷新年内新低后回升,深市表现更为出色。午后沪指冲高回落,市场存量博弈格局未改,不过北向资金已止步连续13日净卖出。上证指数收涨0.12%报3082.24点,深证成指涨1.02%,创业板指涨1.26%,万得全A涨0.44%。市场成交额7869亿元,北向资金实际净买入32.33亿元。日本核污染水已进入大海,水产养殖板块爆发,国联水产、中水渔业等多股涨停。盐业股、核污染防治、净水概念同样受提振。传媒股批量涨停,幸福蓝海、中国出版等多股涨停。英伟达业绩提振算力板块,紫光国微等涨停。光伏赛道反弹,钧达股份涨停。券商股冲高回落,国盛金控涨停,首创证券跌停。中字头个股重挫,基建股首当其冲,中国交建跌停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为141万张,沪市300ETF期权成交量为115万张,深市300ETF期权成交量为22万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.73,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.79,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.93,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为16.84%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为16.49%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为16.34%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.78%,沪市300ETF期权为17.07%,深市300ETF期权为17.58%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报15.98点,处于近期中等位置。
 
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