>> 华泰期货-股票期权日报-230817
| 上传日期: |
2023/8/17 |
大小: |
558KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市场分析 周三(8月16日),沪指低开后震荡走高,在地产、券商带领下,午前一度翻红。午后科技股持续走低,沪指承压向下刷新日内新低,市场继续“磨底”行情。上证指数收跌0.82%报3150.13点,连跌4日;创业板指跌0.73%,万得全A跌0.89%。市场成交额7051.7亿元,北向资金实际净卖出46.39亿元。房地产产业链崛起,天房发展、京投发展等涨停。家居建材板块同步走强,扬子新材、洪涛股份涨停。券商股反复活跃,华林证券涨停,信达证券、首创证券触及涨停。科技股普跌,软件、互联网、半导体跌幅靠前,数据安全、算力、信创、无人驾驶题材回调明显,星辰科技跌超18%,科大讯飞触及跌停。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为190万张,沪市300ETF期权成交量为125万张,深市300ETF期权成交量为24万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.84,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.81,处于近期较低位置;深市300ETF期权报1.02,处于近期较高位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为18.79%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为17.75%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为17.44%,处于近期较高位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.70%,沪市300ETF期权为16.66%,深市300ETF期权为16.92%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。 6.VIX方面,最新价报16.46点,处于近期中等位置
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