【基本面跟踪】
　　8月15日，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.72%，10年期主力合约涨0.24%，5年期主力合约涨0.17%，2年期主力合约涨0.04%。国债期货指数0.46。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.12%，近60日累加收益为0.88%，近120日累加收益为1.55%，近240日累加收益为2.10%。
　　市场方面，A股三大指数今日探底回升，截至收盘，沪指跌0.07%，深成指跌0.70%，北证50跌0.57%，创业板指跌0.74%。沪深两市成交额7065亿元。个股上跌多涨少，两市超3500只个股下跌，北向资金净卖出97.73亿元，沪股通净卖出33.30，深股通净卖出64.43亿元。
　　资金方面，隔夜shibor报1.7700%，上涨8.60个基点；7天shibor报1.8860%，上涨5.40个基点；14天shibor报1.8540%，上涨9.30个基点；1月shibor报1.8850%，下跌2.30个基点；3月shibor报2.0450%，下跌1.80个基点。
　　2年期活跃CTD券为230005.IB，IRR为2.43%，5年期活跃CTD券为230002.IB，IRR为1.45%，10年期活跃CTD券为230006.IB，IRR为2.25%，30年期活跃CTD券为220024.IB，IRR为7.49%，目前R007约1.8522%。
　　货币市场方面，8月15日银行间质押式回购市场共成交29亿元，减少5.82%。其中，隔夜收于1.80%，较前一交易日上涨11bp，7天收于1.75%，较前一交易日下跌5bp；中期方面，14天收于1.90%，较前一交易日上涨6bp；长期方面，1个月收于1.95%，当日无成交，与上一交易日持平。
　　现券方面：国债收益率曲线下移2.24-4.53BP（2Y、5Y、10Y和30Y期国债活跃券收益率分别下移2.24BP、2.76BP、4.53BP和3.68BP至2.12%、2.38%、2.58%和2.93%）；信用债收益率曲线下移1.85-4.98BP（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别下移2.27BP、4.98BP、2.75BP和1.85BP至2.15%、2.33%、2.67%和2.97%）。
　　 【宏观及行业新闻】
　　据券商中国援引彭博社消息，中国据悉考虑降低股票交易印花税以重振股市。据知情人士透露，中国当局正在考虑下调股票交易印花税税率。如果传闻属实，这将是2008年以来的首次下调，也是提振全球第二大股市信心的重大举措。
　　央行公开市场今日开展4010亿元1年期MLF和2040亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.5%、1.8%，此前为2.65%、1.90%。据同花顺iFinD数据显示，今日有4000亿元1年期中期借贷便利(MLF)和60亿元7天期逆回购到期。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：1。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【观点及建议】
　　8月15日，国债期货高开低走，今日早盘前央行公布MLF和OMO调降，“降息”靴子落地。债市开盘将降息驱动利率中枢下行空间快速打满，多头力量进一步发力空间有限，叠加昨日上行使得部分多头力量获利离场，因此今日早盘高开后债市震荡下行。目前市场“降准”预期未兑现，仍将为债市上行发挥一定作用，短期内利率中枢仍存在进一步下行空间，叠加股市恐慌情绪短期内回暖因素有限，因此债市仍将偏强运行。跨期价差方面，今日进一步走窄，短期内随着债市走强仍将进一步收窄。IRR方面，今日债市现券端利率下行空间较大，使得IRR有所回落，期货价格受多头平仓了结影响相较于现券价格偏弱，反映本周接下来几个交易日仍具有走强空间。跨品种配置方面收益率曲线今日快速走陡后，由于“降准”预期仍作用于市场，因此利率仍可能进一步下行，但目前量化信号反映存在做平收益率曲线机会，政策未落地前债市或由“牛陡”向“牛平”阶段过渡。今日国债期货多因子模型信号维持看多，债市将延续偏强运行，请保持关注市场最新政策落地。