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>> 华泰期货-股票期权日报-230811
上传日期:   2023/8/11 大小:   547KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(8月10日),大盘低开后早盘震荡回落,午后在20日线附近展开反击,三大指数集体收涨止住连跌颓势。盘面上,本轮行情发起者券商股午后加大药剂火力全开,情绪龙头太平洋大单封板引领指数回升,金融科技板块诞生5板尖兵;家电、白酒等早盘明显弱势的蓝筹方向午后也走出小V行情,而次新及超导等过渡炒作题材则悉数回落,C盟固利收跌50%。全天超3000股上涨,指数及情绪端同步回暖。截至收盘,上证指数涨0.31%报3254.56点,深证成指涨0.1%,创业板指涨0.47%,北证50涨0.07%,万得全A、万得双创均小幅收涨。A股全天成交6952亿元,连续第四个交易日环比缩量;北向资金净卖出近26亿元,连续4日减仓。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为185万张,沪市300ETF期权成交量为118万张,深市300ETF期权成交量为21万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.71,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.70,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.65,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为16.32%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为15.12%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为14.91%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.80%,沪市300ETF期权为16.53%,深市300ETF期权为16.92%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。
  6.VIX方面,最新价报15.96点,处于近期中等位置。
  
 
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