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>> 国金证券-基金量化观察:央企现代能源ETF集中上市,沪深300ETF大规模净申购-230807
上传日期:   2023/8/8 大小:   1481KB
格式:   pdf  共11页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周已上市ETF资金净流入合计260.11亿元,股票型ETF、商品型ETF、跨境ETF均呈净申购状态,资金净流入额分别为238.10亿元、25.94亿元、0.97亿元,而债券型ETF资金净流出4.91亿元。股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入267.95亿元,沪深300ETF资金净流入186.15亿元。
  主题行业ETF上周资金净流出21.42亿元,其中科技、医药生物、周期、高端制造、消费等板块资金净流入,净流入额分别为33.61亿元、22.04亿元、1.67亿元、0.89亿元、0.67亿元,金融地产等板块呈净赎回状态,净流出额为74.07亿元。
  上周非货币ETF成交金额合计5265.73亿元,较前一周成交额大幅提高。金融地产主题ETF周成交额大幅领先,远超其他行业板块。而宽基ETF中,沪深300ETF、中证1000ETF交易最为活跃。宽基ETF中,杠杆资金相对更青睐科创50ETF,融资净买入额为1.62亿元。主题/行业ETF中,杠杆资金在医药生物ETF中融资净买入2.89亿元。
  我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据,统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况。上周宽基ETF中,创业板ETF和双创50ETF北上资金等效流入额相对较高。主题/行业ETF中,高端制造ETF的北上资金等效净流入额相对较高。
  上周三只中证国新央企现代能源ETF集中上市,上市交易份额均为20亿份,基金管理人分别为工银瑞信基金、博时基金、嘉实基金。
  主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪
  上周收益靠前的主动权益基金有:上周收益靠前的主动权益基金有:金鹰策略配置(210008.OF)、鹏华创新未来(501205.OF)、国联安科技创新(501096.OF)、国联安优选行业(257070.OF)、国联安科技动力(006718.OF),上周收益率分别为:6.40%、6.13%、6.07%、6.05%、5.98%。
  沪深300增强指数型基金中,西部利得沪深300指数增强A上周业绩优异,相对基准的超额收益率为0.81%;中证500增强指数型基金中,诺安中证500指数增强A上周表现最好,相对业绩基准的超额收益率为0.28%;中证1000增强指数型基金中,招商中证1000指数增强A表现最好,上周取得0.27%的超额收益率。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。
 
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