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>> 南华期货-期权日报-230808
上传日期:   2023/8/8 大小:   3251KB
格式:   pdf  共15页 来源:   南华期货
评级:   -- 作者:   周小舒
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金融期权每日数据
  评:上一个交易日金融期权隐含波动率继续小幅回落,期权定价偏低。近月期权隐含波动率下降,近月期权隐含波动率高于远月期权,期权市场参与者预期未来走势波动增加。南华50ETF期权波动率指数是21.24.南华沪深300期权波动率指数是21.7B,南华中证100期权波动率指数是19.07,南华期权波动率指数小幅上升,股指低开,探底回升,预期震荡偏强,建议卖出虚值看蹼期权。
  商品期权每日数据
  评:从期权标的走势來看,上交易日盘各板块商品价格走势分化。其中,贵金属价格整体小幅上涨,有色、黑色价格小幅回落。从期权隐含波动率的角度来看,上个交易日日盘商品期权隐含波动率互有涨蹼,其中。有色期权波动率上升:能化、黑色期权隐含波动率整体回落。甲醇、工业硅期权隐含波动率低于历史波动率:原油。豆期权隐含波动率明显偏高。
 
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