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>> 中信期货-跟踪周报:风格弱化、规模较优-230807
上传日期:   2023/8/7 大小:   1117KB
格式:   pdf  共14页 来源:   中信期货
评级:   -- 作者:   周通,熊鹰,谢飞
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最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中权益乘数、size_lncap(市值规模)、alpha009 (反转类)表现最好。
  单因子在时间序列上的表现:上周A股前半程震荡调整、后半段反弹有力,30个中信一级行业中上涨个数超过七成。上周量价体系中,因子整体风格持续弱化,其中规模和贝塔因子延续上周正向选股风格、表现较好;财务体系中,权益乘数因子预测能力显著,其他因子预测效果减弱。
  中信一级行业的单因子表现:上周综合金融涨幅最大,行业内销售净利率、cumulative range (累计收益率范围)、alpha023 (反转类)表现最好;医药跌幅最大,行业内流动比率、historical alpha (历史Alpha)、alpha032 (趋势类)表现最好。
 
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