标的行情
　　上月（2023-07-01至2023-07-31）权益指数分化显著，大盘蓝筹股表现为偏强，中小盘股、创业板表现较为偏弱，上证50ETF涨幅引领市场行情，而科创50ETF则领跌市场。在权益市场中，上月权益指数普遍表现为偏强走势，涨幅均超过4.00%；科创板表现为最弱，跌幅均超过3.00%。从滚动表现来看，创新型一类股票相对弱势，而金融股和大盘蓝筹股表现较为抢眼。从期权标的角度来看，相较于前月，上证50ETF连续两个月领涨市场。
　　期权方面
　　（1）日均成交量：金融期权在7月份的日均成交量较前一月份主要表现为：股票期权小幅变化增减不一，且上证50ETF期权和创业板ETF期权减少幅度较大，而股指期权则不同程度有所增加。其中上证50ETF期权日均成交量为184.07（-10.90）万张，上证300ETF期权日均成交量为118.67（+1.93）万张，上证500ETF期权日均成交量为50.33（-4.25）万张，创业板ETF期权日均成交量为74.01（-15.95）万张，中证1000股指期权为6.60（+0.26）万张。
　　（2）日均持仓量：上证50ETF期权、上证300ETF期权和创业板ETF期权普遍大幅度减少，华夏科创50ETF期权和易方达科创50ETF期权则表现为大幅度增加，而股指期权则不同程度增加。其中上证50ETF期权日均持仓量为216.14（-50.13）万张，上证300ETF期权日均持仓量为141.59（-10.63）万张，上证500ETF期权日均持仓量为72.28（-1.89）万张，创业板ETF期权日均持仓量为101.54（-19.82）万张，中证1000股指期权日均持仓量为9.25（+0.49）万张。
　　（3）期权隐含波动率：金融ETF期权隐含波动率表现为历史偏低水平小幅区间波动，而中证1000股指期权则表现为较为较低水平窄幅波动，且中位数有偏下移的趋势。
　　（4）持仓量PCR：期权持仓量PCR站在期权卖方的角度看市场的行情。7月份来看，上证50ETF期权持仓量PCR持续反弹上涨，上证300ETF期权持仓量PCR则表现为在0.80-1.00区间大幅震荡，创业板ETF期权则表现为先抑后扬仍维持较低位值水平，中证1000股指期权逐渐下降，表明市场整体偏弱。