>> 国泰君安期货-金融期权:隐波随标的上行而拉升,大部分品种转向正偏-230730
| 上传日期: |
2023/7/31 |
大小: |
1757KB |
| 格式: |
pdf 共17页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
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作者: |
张雪慧 |
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报告导读: 隐波随标的上行而拉升,大部分品种转向正偏。 比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为16.15%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现正相关性,该相关系数达到74.92%。 比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为13.87%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-8.74%。 比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为14.91%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现正相关性,该相关系数达到59.23%。 比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为15.60%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现正相关性,该相关系数达到42.89%。
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