量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta因子、杠杆因子和估值因子分别获取正收益（0.53%、0.38%、0.35%）；动量因子、非线性市值因子、残差波动率因子获取负收益（-0.75%、-0.61、-0.49%），市场表现为反转效应；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有市盈率TTM倒数(0.69%)、市盈率因子(0.20%)、单季度EPS(0.11%)。表现较差的因子有总资产增长率(-2.27%)、早盘收益因子(-2.37%)、5日反转(-3.29%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有市净率因子(2.12%)、下行波动率占比(1.63%)、市盈率因子(1.19%)。表现较差的因子5日反转(-1.59%)、单季度ROE(-1.66%)、单季度EPS(-1.97%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率因子(1.50%)、市盈率TTM倒数(1.49%)、下行波动率占比(1.44%)。表现较差的因子有早盘后收益因子(-2.02%)、对数市值因子(-2.86%)、5日反转(-2.91%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业总体表现分化。估值类因子中，BP因子银行、房地产和钢铁正收益明显，EP因子在美容护理正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在银行正收益明显。市值风格上，非银行金融、银行、休闲服务表现为大市值效应，建筑装饰、传媒、环保表现为小市值效应。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中超额收益出现回撤。中证500股票池中获得超额收益-2.55%，中证800股票池中超额收益-1.57%，全市场股票池中获得超额收益-2.33%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-3.81%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-0.70%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。